16 algoritmos. Uno es tuyo
Cada una de las 16 estrategias es una cartera de modelos con estadísticas abiertas y confirmación on-chain de operaciones en I-Trade Chain. A continuación se muestran todas, desde el aparcamiento de efectivo hasta el arbitraje HFT, en orden ascendente de riesgo.
Polaris
UltraconservadoraBonos de Estado a corto plazo y mercado monetario: estacionamiento de capital con una escalera de vencimientos mensual.
Atlas
ConservadoraBonos y ETF ampliamente diversificados con ajuste algorítmico de duración al ciclo de tipos.
Meridian
De dividendosAristócratas del dividendo globales con reinversión automática diaria de los pagos.
Orbita
Para todo climaParidad de riesgo: acciones, bonos, oro y materias primas contribuyen por igual al riesgo.
Granit
DefensivaCartera anticíclica: activos defensivos y coberturas que se aprecian durante las correcciones.
Impuls
EquilibradaModelos de momentum en acciones, ETF y criptomonedas con stops asimétricos.
Vektor
Seguidora de tendenciasManaged futures: tendencias en 60 mercados de futuros — en largo y en corto.
Sintez
Selección de acciones con IAEl modelo ML analiza informes financieros y llamadas con inversores y selecciona 25–35 acciones.
Basis
Neutral al mercadoCarry sobre el funding de perpetuos: largo en spot, corto en perp — retorno sin exposición direccional.
Delta
Primas de opcionesVenta sistemática de opciones cubiertas sobre índices para obtener primas.
Efir
Rendimiento on-chainStaking, pools de liquidez y préstamos en protocolos de la lista blanca.
Mozaika
Pequeña capitalizaciónSmall-caps infravaloradas de Europa y EE. UU., donde la cobertura de analistas es escasa.
Puls
De eventosLos modelos NLP operan la reacción del mercado ante noticias e informes financieros en milisegundos.
Helios
TemáticaEnergías renovables, redes y almacenamiento energético: una apuesta por la transición energética.
Taifun
Momentum criptoMomentum agresivo en los 15 principales criptoactivos — el mercado que nunca cierra.
Quant
AgresivaArbitraje HFT entre bolsas con cobertura mediante futuros: miles de micro-operaciones al día.
Las 16 juntas
| Estrategia | Riesgo | Rentabilidad / año | Caída máx. | Ratio de Sharpe | Importe mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| Polaris · Ultraconservadora | ●○○○○ | +4,6% | −2,1% | 1,62 | €10 |
| Atlas · Conservadora | ●●○○○ | +7,2% | −4,8% | 1,41 | €10 |
| Meridian · Dividendos | ●●○○○ | +8,9% | −9,3% | 1,05 | €50 |
| Orbita · Para todo tiempo | ●●○○○ | +9,4% | −7,6% | 1,22 | €50 |
| Granit · Defensiva | ●●○○○ | +6,1% | −5,2% | 1,10 | €50 |
| Impuls · Equilibrada | ●●●○○ | +14,8% | −12,4% | 1,18 | €50 |
| Vektor · Seguimiento de tendencia | ●●●○○ | +12,6% | −10,8% | 1,08 | €100 |
| Sintez · Selección de acciones por AI | ●●●○○ | +16,2% | −14,9% | 1,12 | €100 |
| Basis · Market-neutral | ●●●○○ | +11,4% | −6,7% | 1,35 | €200 |
| Delta · Primas de opciones | ●●●○○ | +10,7% | −9,8% | 1,02 | €200 |
| Efir · Rendimiento on-chain | ●●●●○ | +13,9% | −15,4% | 0,95 | €200 |
| Mozaika · Pequeña capitalización | ●●●●○ | +17,8% | −18,3% | 0,92 | €100 |
| Puls · Event-driven | ●●●●○ | +15,3% | −13,7% | 0,98 | €200 |
| Helios · Temática | ●●●●○ | +9,1% | −16,2% | 0,64 | €100 |
| Taifun · Cripto-momentum | ●●●●● | +28,4% | −24,6% | 0,88 | €500 |
| Quant · Agresiva | ●●●●● | +23,5% | −19,7% | 0,97 | €500 |
Datos de 36 meses (real + backtest previo), netos de comisiones. Los resultados pasados no garantizan los futuros.
Preguntas y respuestas
¿Cómo elegir una estrategia algorítmica?
Parta del drawdown máximo, no de los returns: tome el drawdown histórico de la estrategia, multiplíquelo por uno y medio y conviértalo a dinero; si la cifra no le inquieta, la estrategia es adecuada para usted. El ultra-conservador Polaris (−2,1%) y el cripto-momentum Taifun (−24,6%) se diferencian precisamente por el precio del riesgo.
¿Cuál es el importe mínimo para conectar una estrategia?
El importe mínimo depende de la estrategia: Polaris y Atlas — desde €10, la mayoría de las equilibradas — desde €50–200, las agresivas Quant y Taifun — desde €500. Las comisiones son iguales para las 16: 0,80% anual de gestión y 10% de los beneficios por encima del high-water mark.
¿Se puede detener la estrategia en cualquier momento?
Sí. La estrategia puede pausarse o detenerse con un solo clic: el algoritmo cerrará las posiciones a precio de mercado y los fondos permanecerán en su cuenta. También es posible modificar los límites y excluir activos concretos; el algoritmo opera estrictamente dentro de los parámetros que usted establece.
¿Cómo se verifican las métricas de las estrategias?
Cada operación de cada una de las 16 estrategias queda registrada en la red L2 pública I-Trade Chain — en un año se han acumulado 184 millones de registros. Los retornos, el drawdown y la frecuencia de operaciones de la ficha de estrategia pueden verificarse con los datos on-chain a través del explorador abierto o la API.
Cómo elegir una estrategia algorítmica
Tres reglas prácticas en lugar de perseguir rentabilidades.
Empiece por el drawdown, no por los returns
Los returns atraen la atención, pero la gente abandona las inversiones a causa de los drawdowns. Tome el drawdown histórico máximo de la estrategia, multiplíquelo por uno con cinco y conviértalo a euros sobre su capital. Si la cifra no le inquieta, la estrategia se ajusta a su perfil.
Análisis detallado de la métrica en el artículo «El drawdown es el precio de los rendimientos».
Verifique el horizonte y el tipo de estrategia
Las estrategias conservadoras (Atlas, Granit) están concebidas para horizontes plurianuales y afrontan las crisis con mayor suavidad. Las equilibradas (Impuls, Vektor) requieren un horizonte de 2–3 años o más. Las agresivas (Quant, Taifun) y las temáticas (Helios) son un complemento de la cartera principal, no un sustituto.
Las 16 estrategias publican el ratio de Sharpe, la volatilidad y la frecuencia de operaciones: compare lo que es comparable.
Verifique, no confíe
Cada operación de cada estrategia queda registrada en una red pública I-Trade Chain: los indicadores declarados se contrastan matemáticamente con los reales. Los indicadores anteriores a la fecha de lanzamiento corresponden a backtests, siempre debidamente señalados.
Las comisiones son iguales para todas las estrategias: 0,80% anual de gestión y 10% por encima del high-water mark — véase Fee Schedule.