Mozaika. Lo grande empieza por lo pequeño
Empresas de pequeña capitalización infravaloradas de Europa y EE. UU.: donde hay menos analistas, los algoritmos tienen mayor ventaja.
Datos de 36 meses, netos de comisiones. Los resultados pasados no garantizan los futuros.
Cómo funciona Mozaika
Donde no hay multitud
Empresas cubiertas por menos de tres analistas: las ineficiencias de valoración son aquí más frecuentes y persisten más tiempo.
Puntuación de calidad
El modelo selecciona empresas rentables y en crecimiento con baja deuda, descartando las que son "baratas por alguna razón".
Límite de liquidez
El tamaño de la posición está limitado por el volumen diario del valor: la salida de cualquier posición lleva como máximo dos días.
Asignación objetivo de la cartera
Los pesos reales fluctúan ±5 pp; el rebalanceo automático devuelve la cartera a sus objetivos.
Condiciones
Preguntas y respuestas
¿Para quién es adecuada la estrategia Mozaika?
«Mozaika» es una estrategia AI de pequeña capitalización con nivel de riesgo 4 de 5: dirigida a inversores pacientes con horizonte de al menos cinco años; las small caps son más volátiles pero históricamente han superado a los índices. Rendimiento histórico: +17,8% anual con drawdown máximo de −18,3%; desde €100.
¿Cuáles son los riesgos de la estrategia Mozaika?
El principal riesgo es la baja liquidez de los valores de pequeña capitalización, que amplía los spreads en las correcciones. El drawdown histórico máximo fue de −18,3% con una volatilidad del 16,9%. El algoritmo opera dentro de límites estrictos: cuando el drawdown se aproxima al límite, las posiciones se reducen automáticamente y la estrategia puede detenerse en cualquier momento.
¿Cuáles son las condiciones de acceso a Mozaika?
Importe mínimo — €100, comisión de gestión — 0,80% anual, comisión de éxito — 10% de los beneficios por encima del high-water mark. La estrategia ejecuta una media de 26 operaciones al mes, y cada una queda registrada en la red pública I-Trade Chain.