16 алгоритмів. Один — ваш
Кожна з 16 стратегій — портфель моделей з відкритою статистикою та ончейн-підтвердженням угод в I-Trade Chain. Нижче — всі, від паркування кешу до HFT-арбітражу, за зростанням ризику.
Поляріс
УльтраконсервативнаКороткі держоблігації та грошовий ринок: паркування капіталу з щомісячною сходинкою погашень.
Атлас
КонсервативнаОблігації та широкі ETF з алгоритмічним підлаштуванням дюрації під цикл ставок.
Меридіан
ДивіденднаГлобальні дивідендні аристократи з щоденним авторе інвестуванням виплат.
Орбіта
ВсепогоднаРизик-паритет: акції, облігації, золото та сировина вносять рівний внесок у ризик.
Граніт
ЗахиснаАнтикризовий портфель: захисні активи та хеджі, що зростають під час корекцій.
Імпульс
ЗбалансованаМоментум-моделі на акціях, ETF і крипто з асиметричними стопами.
Вектор
ТрендслідуючаManaged futures: тренди на 60 ринках ф'ючерсів — у лонг та у шорт.
Синтез
AI-відбір акційML-модель читає звітність та дзвінки з інвесторами, відбираючи 25–35 акцій.
Базис
Ринково-нейтральнаКері на фандингу перпетуалів: спот у лонг, перп у шорт — дохід без напрямку.
Дельта
Опціонні преміїСистематичний продаж покритих опціонів на індекси заради премій.
Ефір
Ончейн-дохідСтейкинг, пули ліквідності та кредитування в протоколах із білого списку.
Мозаїка
Малі капіталізаціїНедооцінені small-cap Європи та США — там, де мало аналітиків.
Пульс
ПодієваNLP-моделі торгують реакцію ринку на новини та звітності за мілісекунди.
Геліос
ТематичнаВідновлювана енергетика, мережі та зберігання енергії: ставка на енергетичний перехід.
Тайфун
КриптомоментумАгресивний моментум на топ-15 криптоактивів — ринок, який не закривається.
Квант
АгресивнаHFT-арбітраж між біржами з хеджем ф'ючерсами: тисячі мікроугод на день.
Усі 16 поруч
| Стратегія | Ризик | Дохідність / рік | Макс. просадка | Коеф. Шарпа | Мін. сума |
|---|---|---|---|---|---|
| Поляріс · Ультра-консервативна | ●○○○○ | +4,6% | −2,1% | 1,62 | €10 |
| Атлас · Консервативна | ●●○○○ | +7,2% | −4,8% | 1,41 | €10 |
| Меридіан · Дивідендна | ●●○○○ | +8,9% | −9,3% | 1,05 | €50 |
| Орбіта · Всепогодна | ●●○○○ | +9,4% | −7,6% | 1,22 | €50 |
| Граніт · Захисна | ●●○○○ | +6,1% | −5,2% | 1,10 | €50 |
| Імпульс · Збалансована | ●●●○○ | +14,8% | −12,4% | 1,18 | €50 |
| Вектор · Трендслідкуюча | ●●●○○ | +12,6% | −10,8% | 1,08 | €100 |
| Синтез · AI-відбір акцій | ●●●○○ | +16,2% | −14,9% | 1,12 | €100 |
| Базис · Ринково-нейтральна | ●●●○○ | +11,4% | −6,7% | 1,35 | €200 |
| Дельта · Опціонні премії | ●●●○○ | +10,7% | −9,8% | 1,02 | €200 |
| Ефір · Ончейн-дохід | ●●●●○ | +13,9% | −15,4% | 0,95 | €200 |
| Мозаїка · Малі капіталізації | ●●●●○ | +17,8% | −18,3% | 0,92 | €100 |
| Пульс · Подієва | ●●●●○ | +15,3% | −13,7% | 0,98 | €200 |
| Геліос · Тематична | ●●●●○ | +9,1% | −16,2% | 0,64 | €100 |
| Тайфун · Крипто-моментум | ●●●●● | +28,4% | −24,6% | 0,88 | €500 |
| Квант · Агресивна | ●●●●● | +23,5% | −19,7% | 0,97 | €500 |
Показники — за 36 місяців (живий трек + бектест до запуску), після всіх комісій. Минулі результати не гарантують майбутніх.
Питання й відповіді
Як вибрати алгоритмічну стратегію?
Відштовхуйтеся від максимальної просадки, а не від прибутковості: візьміть історичну просадку стратегії, помножте на півтора і переведіть у гроші — якщо сума не лякає, стратегія підходить. Ультра-консервативний «Поляріс» (−2,1%) і крипто-моментум «Тайфун» (−24,6%) різняться саме ціною ризику.
З якої суми можна підключити стратегію?
Мінімальна сума залежить від стратегії: «Поляріс» та «Атлас» — від €10, більшість збалансованих — від €50–200, агресивні «Квант» та «Тайфун» — від €500. Комісії однакові для всіх 16: 0,80% на рік за управління та 10% від прибутку понад high-water mark.
Чи можна зупинити стратегію будь-якої миті?
Так. Стратегію можна поставити на паузу або зупинити одним кліком: алгоритм закриє позиції за ринком, і кошти залишаться на вашому рахунку. Також можна змінювати ліміти та виключати окремі активи — алгоритм працює суворо в заданих вами рамках.
Чим підтверджуються показники стратегій?
Кожна угода кожної з 16 стратегій записується в публічну L2-мережу I-Trade Chain — за рік накопичено 184 млн записів. Дохідність, просадку та частоту угод з картки стратегії можна звірити з ончейн-даними через відкритий експлорер або API.
Як вибрати алгоритмічну стратегію
Три практичні правила замість погоні за дохідністю.
Починайте з просадки, а не з прибутковості
Прибутковість притягує погляд, але виходять з інвестицій через просідання. Візьміть максимальне історичне просідання стратегії, помножте на півтора і переведіть у євро від своєї суми. Якщо цифра не лякає — стратегія вам до вподоби.
Детальний розбір метрики — у статті «Просадка — ціна прибутковості».
Звіряйте горизонт і тип стратегії
Консервативні («Атлас», «Граніт») розраховані на роки та переносять кризи м'якше. Збалансовані («Імпульс», «Вектор») потребують горизонту від 2–3 років. Агресивні («Квант», «Тайфун») та тематичні («Геліос») — супутник основного портфеля, а не його заміна.
Усі 16 стратегій публікують коефіцієнт Шарпа, волатильність та частоту угод — порівнюйте порівнянне.
Перевіряйте, а не вірте
Кожна угода кожної стратегії записується в публічну мережу I-Trade Chain: заявлені показники звіряються з фактичними математично. Показники до дати запуску — бектест, і він завжди позначений.
Комісії однакові для всіх стратегій: 0,80% на рік за управління та 10% понад high-water mark — див. Fee Schedule.