Дельта. Продаємо страх, купуємо час
Систематичний продаж покритих опціонів на індекси: стратегія збирає премії за волатильність, обмежуючи ризик базовим портфелем.
Показники за 36 місяців після комісій. Минулі результати не гарантують майбутніх.
Як працює «Дельта»
Тільки з покриттям
Опціони продаються виключно проти наявних позицій — голих шортів волатильності в стратегії немає.
Страйки від моделі
Рівні та строки обирає модель за поверхнею волатильності: премія має статистично окупати ризик.
Стоп за вола-режимом
При стрибку індексу волатильності продаж нових опціонів призупиняється до нормалізації.
Цільова структура портфеля
Фактичні частки коливаються в межах ±5 в.п.; авторебалансування повертає портфель до цілей.
Умови
Питання й відповіді
Кому підходить стратегія «Дельта»?
«Дельта» — опціонні премії AI-стратегія з рівнем ризику 3 з 5: підходить інвесторам, готовим обміняти частину потенціалу зростання на регулярний преміальний дохід та меншу волатильність. Історична прибутковість — +10,7% річних при максимальній просадці −9,8%; підключення від €200.
Які ризики у стратегії «Дельта»?
Головний ризик — різкий обвал ринку, при якому премії не покривають зниження базового портфеля. Максимальне історичне просідання становило −9,8% при волатильності 9,6%. Алгоритм працює в жорстких лімітах: при наближенні до ліміту просідання позиції скорочуються автоматично, а зупинити стратегію можна в будь-який момент.
Які умови підключення «Дельта»?
Мінімальна сума — €200, комісія за управління — 0,80% на рік, комісія за результат — 10% від прибутку понад high-water mark. Стратегія здійснює в середньому 40 угод на місяць, і кожна фіксується в публічній мережі I-Trade Chain.