Мозаїка. Велике починається з малого
Недооцінені компанії малої капіталізації Європи та США: там, де мало аналітиків, у алгоритмів більша перевага.
Показники за 36 місяців після комісій. Минулі результати не гарантують майбутніх.
Як працює «Мозаїка»
Там, де немає натовпу
Компанії з покриттям менше трьох аналітиків: неефективності в оцінці тут зустрічаються частіше і живуть довше.
Скоринг якості
Модель відбирає прибуткові зростаючі компанії з низьким боргом, відбраковуючи «дешеві з причини».
Ліміт ліквідності
Розмір позиції обмежений денним оборотом паперу — вихід з будь-якої позиції займає не більше двох днів.
Цільова структура портфеля
Фактичні частки коливаються в межах ±5 в.п.; авторебалансування повертає портфель до цілей.
Умови
Питання й відповіді
Кому підходить стратегія «Мозаїка»?
«Мозаїка» — малі капіталізації AI-стратегія з рівнем ризику 4 з 5: підходить терплячим інвесторам з горизонтом від п'яти років: малі компанії волатильніші, але історично випереджають індекси. Історична прибутковість — +17,8% річних при максимальній просадці −18,3%; підключення від €100.
Які ризики у стратегії «Мозаїка»?
Головний ризик — низька ліквідність малих паперів, що розширює спреди під час корекції. Максимальне історичне просідання становило −18,3% при волатильності 16,9%. Алгоритм працює в жорстких лімітах: при наближенні до ліміту просідання позиції скорочуються автоматично, а зупинити стратегію можна в будь-який момент.
Які умови підключення «Мозаїка»?
Мінімальна сума — €100, комісія за управління — 0,80% на рік, комісія за результат — 10% від прибутку понад high-water mark. Стратегія здійснює в середньому 26 угод на місяць, і кожна фіксується в публічній мережі I-Trade Chain.