Базис. Дохід без напрямку
Кері-стратегія на фандингу безстрокових ф'ючерсів: спот у лонг, перп у шорт. Заробляє на ставці, а не на русі ринку.
Показники за 36 місяців після комісій. Минулі результати не гарантують майбутніх.
Як працює «Базис»
Дельта-нейтрально
Кожній спотовій позиції відповідає рівний шорт у перпетуалі: рух ціни активу на результат майже не впливає.
Скан майданчиків
Алгоритм порівнює ставки фандингу на кількох біржах та утримує зв'язки там, де ставка вища.
Протокол виходу
При розвороті фандингу зв'язка закривається автоматично — стратегія не платить за утримання збиткового кері.
Цільова структура портфеля
Фактичні частки коливаються в межах ±5 в.п.; авторебалансування повертає портфель до цілей.
Умови
Питання й відповіді
Кому підходить стратегія «Базис»?
«Базис» — ринково-нейтральна AI-стратегія з рівнем ризику 3 з 5: підходить як джерело доходу, слабко пов'язане з напрямком ринку: результат залежить від ставок фандингу, а не від зростання активів. Історична прибутковість — +11,4% річних при максимальній просадці −6,7%; підключення від €200.
Які ризики у стратегії «Базис»?
Головний ризик — розворот ставок фандингу в негативну зону на тривалий строк. Максимальне історичне просідання становило −6,7% при волатильності 7,9%. Алгоритм працює в жорстких лімітах: при наближенні до ліміту просідання позиції скорочуються автоматично, а зупинити стратегію можна в будь-який момент.
Які умови підключення «Базис»?
Мінімальна сума — €200, комісія за управління — 0,80% на рік, комісія за результат — 10% від прибутку понад high-water mark. Стратегія здійснює в середньому 480 угод на місяць, і кожна фіксується в публічній мережі I-Trade Chain.