Стратегии

16 алгоритмов. Один ваш

Каждая из 16 стратегий — портфель моделей с открытой статистикой и ончейн-подтверждением сделок в I-Trade Chain. Ниже — все, от парковки кэша до HFT-арбитража, по возрастанию риска.

Полярис

Ультра-консервативная

Короткие гособлигации и денежный рынок: парковка капитала с ежемесячной лестницей погашений.

Атлас

Консервативная

Облигации и широкие ETF с алгоритмической подстройкой дюрации под цикл ставок.

Меридиан

Дивидендная

Глобальные дивидендные аристократы с ежедневным автореинвестом выплат.

Орбита

Всепогодная

Риск-паритет: акции, облигации, золото и сырьё вносят равный вклад в риск.

Гранит

Защитная

Антикризисный портфель: защитные активы и хеджи, растущие в коррекциях.

Импульс

Сбалансированная

Моментум-модели на акциях, ETF и крипто с асимметричными стопами.

Вектор

Трендследящая

Managed futures: тренды на 60 рынках фьючерсов — в лонг и в шорт.

Синтез

AI-отбор акций

ML-модель читает отчётность и звонки с инвесторами, отбирая 25–35 акций.

Базис

Рыночно-нейтральная

Кэрри на фандинге перпетуалов: спот в лонг, перп в шорт — доход без направления.

Дельта

Опционные премии

Систематическая продажа покрытых опционов на индексы ради премий.

Эфир

Ончейн-доход

Стейкинг, пулы ликвидности и кредитование в протоколах из белого списка.

Мозаика

Малые капитализации

Недооценённые small-cap Европы и США — там, где мало аналитиков.

Пульс

Событийная

NLP-модели торгуют реакцию рынка на новости и отчётности за миллисекунды.

Гелиос

Тематическая

Возобновляемая энергетика, сети и хранение энергии: ставка на энергопереход.

Тайфун

Крипто-моментум

Агрессивный моментум на топ-15 криптоактивов — рынок, который не закрывается.

Квант

Агрессивная

HFT-арбитраж между биржами с хеджем фьючерсами: тысячи микросделок в день.

Сравнение

Все 16 рядом

Стратегия	Риск	Доходность / год	Макс. просадка	Коэф. Шарпа	Мин. сумма
Полярис · Ультра-консервативная	●○○○○	+4,6%	−2,1%	1,62	€10
Атлас · Консервативная	●●○○○	+7,2%	−4,8%	1,41	€10
Меридиан · Дивидендная	●●○○○	+8,9%	−9,3%	1,05	€50
Орбита · Всепогодная	●●○○○	+9,4%	−7,6%	1,22	€50
Гранит · Защитная	●●○○○	+6,1%	−5,2%	1,10	€50
Импульс · Сбалансированная	●●●○○	+14,8%	−12,4%	1,18	€50
Вектор · Трендследящая	●●●○○	+12,6%	−10,8%	1,08	€100
Синтез · AI-отбор акций	●●●○○	+16,2%	−14,9%	1,12	€100
Базис · Рыночно-нейтральная	●●●○○	+11,4%	−6,7%	1,35	€200
Дельта · Опционные премии	●●●○○	+10,7%	−9,8%	1,02	€200
Эфир · Ончейн-доход	●●●●○	+13,9%	−15,4%	0,95	€200
Мозаика · Малые капитализации	●●●●○	+17,8%	−18,3%	0,92	€100
Пульс · Событийная	●●●●○	+15,3%	−13,7%	0,98	€200
Гелиос · Тематическая	●●●●○	+9,1%	−16,2%	0,64	€100
Тайфун · Крипто-моментум	●●●●●	+28,4%	−24,6%	0,88	€500
Квант · Агрессивная	●●●●●	+23,5%	−19,7%	0,97	€500

Показатели — за 36 месяцев (живой трек + бэктест до даты запуска), после всех комиссий. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

FAQ

Вопросы и ответы

Как выбрать алгоритмическую стратегию?

Отталкивайтесь от максимальной просадки, а не от доходности: возьмите историческую просадку стратегии, умножьте на полтора и переведите в деньги — если сумма не пугает, стратегия подходит. Ультра-консервативный «Полярис» (−2,1%) и крипто-моментум «Тайфун» (−24,6%) различаются именно ценой риска.

С какой суммы можно подключить стратегию?

Минимальная сумма зависит от стратегии: «Полярис» и «Атлас» — от €10, большинство сбалансированных — от €50–200, агрессивные «Квант» и «Тайфун» — от €500. Комиссии одинаковы для всех 16: 0,80% в год за управление и 10% от прибыли сверх high-water mark.

Можно ли остановить стратегию в любой момент?

Да. Стратегию можно поставить на паузу или остановить в один клик: алгоритм закроет позиции по рынку, и средства останутся на вашем счёте. Также можно менять лимиты и исключать отдельные активы — алгоритм работает строго в заданных вами рамках.

Чем подтверждаются показатели стратегий?

Каждая сделка каждой из 16 стратегий записывается в публичную L2-сеть I-Trade Chain — за год накоплено 184 млн записей. Доходность, просадку и частоту сделок из карточки стратегии можно сверить с ончейн-данными через открытый эксплорер или API.

Подбор

Не знаете, что выбрать? Пройдите тест риска

Подобрать стратегию

Руководство

Как выбрать алгоритмическую стратегию

Три практических правила вместо погони за доходностью.

Начинайте с просадки, не с доходности

Доходность притягивает взгляд, но выбывают из инвестиций из-за просадок. Возьмите максимальную историческую просадку стратегии, умножьте на полтора и переведите в евро от своей суммы. Если цифра не пугает — стратегия вам по характеру.

Подробный разбор метрики — в статье «Просадка — цена доходности».

Сверяйте горизонт и тип стратегии

Консервативные («Атлас», «Гранит») рассчитаны на годы и переносят кризисы мягче. Сбалансированные («Импульс», «Вектор») требуют горизонта от 2–3 лет. Агрессивные («Квант», «Тайфун») и тематические («Гелиос») — спутник основного портфеля, а не его замена.

Все 16 стратегий публикуют коэффициент Шарпа, волатильность и частоту сделок — сравнивайте сопоставимое.

Проверяйте, а не верьте

Каждая сделка каждой стратегии записывается в публичную сеть I-Trade Chain: заявленные показатели сверяются с фактическими математически. Показатели до даты запуска — бэктест, и он всегда помечен.

Комиссии одинаковы для всех стратегий: 0,80% в год за управление и 10% сверх high-water mark — см. Fee Schedule.