Базис. Доход без направления
Кэрри-стратегия на фандинге бессрочных фьючерсов: спот в лонг, перп в шорт. Зарабатывает на ставке, а не на движении рынка.
Показатели за 36 месяцев после комиссий. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Как работает «Базис»
Дельта-нейтрально
Каждой спотовой позиции соответствует равный шорт в перпетуале: движение цены актива на результат почти не влияет.
Скан площадок
Алгоритм сравнивает ставки фандинга на нескольких биржах и держит связки там, где ставка выше.
Протокол выхода
При развороте фандинга связка закрывается автоматически — стратегия не платит за удержание убыточного кэрри.
Целевая структура портфеля
Фактические доли колеблются в пределах ±5 п.п.; авторебалансировка возвращает портфель к целям.
Условия
Вопросы и ответы
Кому подходит стратегия «Базис»?
«Базис» — рыночно-нейтральная AI-стратегия с уровнем риска 3 из 5: подходит как источник дохода, слабо связанный с направлением рынка: результат зависит от ставок фандинга, а не от роста активов. Историческая доходность — +11,4% годовых при максимальной просадке −6,7%; подключение от €200.
Какие риски у стратегии «Базис»?
Главный риск — разворот ставок фандинга в отрицательную зону на длительный срок. Максимальная историческая просадка составляла −6,7% при волатильности 7,9%. Алгоритм работает в жёстких лимитах: при приближении к лимиту просадки позиции сокращаются автоматически, а остановить стратегию можно в любой момент.
Какие условия подключения «Базис»?
Минимальная сумма — €200, комиссия за управление — 0,80% в год, комиссия за результат — 10% от прибыли сверх high-water mark. Стратегия совершает в среднем 480 сделок в месяц, и каждая фиксируется в публичной сети I-Trade Chain.