Vektor. Il trend è un amico. In entrambe le direzioni
Managed futures classici: trend-following su futures di valute, materie prime e indici — in long e in short. Storicamente cresce nelle crisi.
Dati su 36 mesi, al netto delle commissioni. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.
Come funziona «Vektor»
Long e short
La strategia guadagna sul movimento in entrambe le direzioni: un mercato in calo è per essa un trend tanto quanto uno in rialzo.
60 mercati
Futures su valute, materie prime, indici e tassi — l'ampiezza della copertura livella i risultati dei singoli mercati.
Budget di rischio di mercato
A ogni mercato viene assegnata una quota uguale di rischio: il petrolio non può «affossare» il risultato dell'intero portafoglio.
Allocazione target del portafoglio
I pesi reali oscillano di ±5 pp; il ribilanciamento automatico riporta il portafoglio agli obiettivi.
Condizioni
Domande e risposte
A chi si adatta la strategia «Vektor»?
«Vektor» è una strategia AI trend-following con livello di rischio 3 su 5: adatta alla diversificazione del portafoglio azionario — la correlazione con il mercato è prossima a zero e storicamente la strategia ha generato rendimenti nei periodi di crisi prolungata. Rendimento storico — +12,6% annuo con drawdown massimo −10,8%; attivazione da €100.
Quali sono i rischi della strategia «Vektor»?
Il rischio principale sono i mercati 'seghettati' senza trend definiti, dove gli stop vengono attivati più frequentemente del solito. Il drawdown massimo storico è stato −10,8% con una volatilità dell'11,2%. L'algoritmo opera entro limiti rigidi: al raggiungimento del limite di drawdown le posizioni si riducono automaticamente, e la strategia può essere interrotta in qualsiasi momento.
Quali sono le condizioni di attivazione di «Vektor»?
Importo minimo — €100, commissione di gestione — 0,80% annuo, commissione di performance — 10% del profitto oltre il high-water mark. La strategia esegue in media 64 operazioni al mese, ognuna registrata nella rete pubblica I-Trade Chain.