Articoli sui mercati e sulle macchine
Il team quant di I-Trade — su come funzionano il trading algoritmico, il rischio e i returns. Ricerche, analisi delle meccaniche e post-mortem ingegneristici. Senza promesse di moltiplicatori.
Come addestriamo i modelli a non tradare
La migliore operazione è quella che non viene eseguita. Spieghiamo perché i nostri modelli rifiutano quattro segnali su cinque e come la soglia di confidenza protegge i returns dal rumore di mercato.
Il drawdown — il prezzo dei rendimenti
Qualsiasi rendimento superiore a quello di un deposito viene pagato con periodi in cui il portafoglio vale meno del giorno precedente. Analizziamo come leggere il drawdown massimo e come scegliere la strategia adatta al proprio profilo.
I-Trade Chain: un anno in produzione
184 milioni di operazioni, uptime 99,99% e alcune spiacevoli sorprese. Bilancio del primo anno della rete pubblica in cui gli algoritmi registrano ogni operazione.
Funding nei perp in parole semplici
Il futures perpetual non ha data di scadenza — il prezzo viene ancorato allo spot dalla funding rate. Spieghiamo il meccanismo in modo semplice e mostriamo come su di esso vengono costruite le strategie market-neutral.
Di cosa scriviamo
Ricerche
Come sono strutturati i nostri modelli al loro interno: soglie di confidenza, ensemble, motivi del rifiuto delle operazioni. Senza formule per il gusto delle formule — con conclusioni applicabili. Iniziate da «Come insegniamo ai modelli a non fare trading».
Formazione
Le meccaniche di mercato in parole semplici: drawdown, funding nei perp, commissioni, ribilanciamento. I testi dopo i quali la pagina strategie si legge come un libro aperto.
Ingegneria
Cosa c'è sotto il cofano della piattaforma: core di trading con mediana 0,4 ms, rete pubblica I-Trade Chain e le lezioni di un anno in produzione — 184 milioni di operazioni on-chain.