Quant. Microsecondi contro il mercato
Arbitraggio HFT e modelli market-neutral su crypto e futures. Rendimenti massimi — e massima richiesta di tenuta emotiva.
Dati su 36 mesi, al netto delle commissioni. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.
Come funziona «Quant»
Arbitraggio di Latenza
L'algoritmo intercetta le divergenze di prezzo tra exchange e le chiude in millisecondi — migliaia di micro-operazioni al giorno.
Copertura con futures
Le posizioni spot vengono coperte con perpetual: la strategia guadagna sulle inefficienze, non sulla direzione del mercato.
Budget di Rischio Rigido
Limite giornaliero di perdita 1,5%: al raggiungimento, il trading si interrompe fino alla sessione successiva. Senza eccezioni.
Allocazione target del portafoglio
I pesi reali oscillano di ±5 pp; il ribilanciamento automatico riporta il portafoglio agli obiettivi.
Condizioni
Domande e risposte
A chi si adatta la strategia «Quant»?
«Quant» è una strategia AI aggressiva con livello di rischio 5 su 5: adatta a investitori esperti come satellite del portafoglio — non più del 10–15% del capitale. Rendimento storico — +23,5% annuo con drawdown massimo −19,7%; attivazione da €500.
Quali sono i rischi della strategia «Quant»?
Il rischio principale sono i malfunzionamenti tecnologici e i rari ma bruschi collassi degli spread di arbitraggio. Il drawdown massimo storico è stato −19,7% con una volatilità del 22,4%. L'algoritmo opera entro limiti rigidi: al raggiungimento del limite di drawdown le posizioni si riducono automaticamente, e la strategia può essere interrotta in qualsiasi momento.
Quali sono le condizioni di attivazione di «Quant»?
Importo minimo — €500, commissione di gestione — 0,80% annuo, commissione di performance — 10% del profitto oltre il high-water mark. La strategia esegue in media 2 400 operazioni al mese, ognuna registrata nella rete pubblica I-Trade Chain.