Basis. Rendite ohne Richtung
Carry-Strategie auf Basis des Fundings von ewigen Futures: Spot Long, Perp Short. Ertrag aus der Rate, nicht aus Marktbewegungen.
Werte über 36 Monate, nach Gebühren. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen.
Wie «Basis» funktioniert
Delta-neutral
Jeder Spot-Position entspricht eine gleichwertige Short-Position im Perpetual: Kursbewegungen des Basiswerts haben kaum Einfluss auf das Ergebnis.
Plattform-Scan
Der Algorithmus vergleicht Funding-Raten auf mehreren Börsen und hält Positionen dort, wo die Rate am höchsten ist.
Exit-Protokoll
Bei einer Umkehr des Fundings wird die Kombination automatisch geschlossen – die Strategie zahlt nicht für das Halten eines verlustbringenden Carrys.
Ziel-Portfoliostruktur
Tatsächliche Gewichte schwanken um ±5 Pp; das Auto-Rebalancing führt das Portfolio zu den Zielen zurück.
Konditionen
Fragen & Antworten
Für wen ist die Strategie «Basis» geeignet?
Basis — eine marktneutrale KI-Strategie mit Risikoniveau 3 von 5: geeignet als Einkommensquelle mit geringer Korrelation zur Marktrichtung; das Ergebnis hängt von Funding-Raten, nicht von Vermögenszuwächsen ab. Historische Rendite — +11,4 % p. a. bei einem maximalen Drawdown von −6,7 %; Mindestanlage €200.
Welche Risiken hat die Strategie «Basis»?
Das Hauptrisiko ist eine nachhaltige Umkehr der Funding-Raten in den negativen Bereich. Der maximale historische Drawdown betrug −6,7 % bei einer Volatilität von 7,9 %. Der Algorithmus arbeitet innerhalb strenger Limits: Bei Annäherung an das Drawdown-Limit werden Positionen automatisch reduziert, und die Strategie kann jederzeit gestoppt werden.
Welche Bedingungen gelten für den Einstieg in «Basis»?
Mindestbetrag — €200, Verwaltungsgebühr — 0,80 % p. a., Erfolgsbeteiligung — 10 % des Gewinns über dem high-water mark. Die Strategie führt durchschnittlich 480 Trades pro Monat aus, und jeder wird im öffentlichen Netzwerk I-Trade Chain erfasst.