Bài viết về thị trường và máy móc
Nhóm quant I-Trade — về cách giao dịch thuật toán, rủi ro và lợi nhuận vận hành. Nghiên cứu, phân tích cơ chế và báo cáo post-mortem kỹ thuật. Không có lời hứa "nhân bội".
Cách chúng tôi dạy mô hình không giao dịch
Giao dịch tốt nhất là giao dịch không bao giờ xảy ra. Chúng tôi giải thích tại sao các mô hình của chúng tôi từ chối bốn trong năm tín hiệu và ngưỡng tin cậy bảo vệ lợi nhuận khỏi nhiễu thị trường như thế nào.
Drawdown — cái giá của returns
Bất kỳ lợi nhuận nào vượt tiền gửi đều đến với cái giá là các giai đoạn khi danh mục trị giá thấp hơn ngày hôm trước. Chúng tôi phân tích cách đọc drawdown tối đa và chọn chiến lược phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn.
I-Trade Chain: một năm trên môi trường thực tế
184 triệu giao dịch, uptime 99,99% và một số bất ngờ không mấy dễ chịu. Tổng kết năm đầu tiên của mạng lưới công khai nơi các thuật toán ghi lại từng giao dịch.
Funding trong perpetual theo cách đơn giản
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu không có ngày đáo hạn — lãi suất funding neo giữ giá với spot. Chúng tôi giải thích cơ chế một cách đơn giản và chỉ ra cách các chiến lược trung lập thị trường được xây dựng dựa trên cơ chế này.
Chúng tôi viết về gì
Nghiên cứu
Cấu trúc bên trong của các mô hình: ngưỡng tin cậy, ensemble, lý do từ chối giao dịch. Không có công thức vì lợi ích của công thức — chỉ những kết luận có thể áp dụng được. Bắt đầu với "Cách chúng tôi dạy mô hình không giao dịch".
Giáo dục
Cơ chế thị trường bằng ngôn ngữ đơn giản: drawdown, funding trong perpetual, phí, tái cân bằng. Nội dung mà sau đó trang chiến lược được đọc như một cuốn sách mở.
Kỹ thuật
Bên dưới nắp capo của nền tảng: nhân giao dịch với độ trễ trung vị 0,4 ms, mạng công khai I-Trade Chain và bài học của năm trong môi trường production — 184 triệu giao dịch on-chain.