16 אלגוריתמים. אחד שלכם
כל אחת מ-16 האסטרטגיות היא תיק מודלים עם סטטיסטיקה פתוחה ואישור עסקאות on-chain ב-I-Trade Chain. להלן כולן, מחניית מזומן ועד ארביטראז' HFT, לפי סדר עולה של סיכון.
פולאריס
אולטרה-שמרניתאג״ח ממשלתיות קצרות ושוק כסף: חניית הון עם סולם פירעונות חודשי.
אטלס
שמרניתאגרות חוב ו-ETF רחבים עם התאמה אלגוריתמית של משך החיים למחזור הריבית.
מרידיאן
דיבידנדיםאריסטוקרטים דיבידנד גלובליים עם השקעה מחדש אוטומטית יומית של תשלומים.
אורביטה
לכל מזג אווירשוויון סיכון: מניות, אגרות חוב, זהב וסחורות תורמים תרומה שווה לסיכון.
גרניט
הגנתיתתיק אנטי-משבר: נכסים דפנסיביים וגידורים שצומחים בתיקונים.
אימפולס
מאוזנתמודלי מומנטום על מניות, ETF וקריפטו עם סטופים אסימטריים.
וקטור
עוקבת מגמהManaged futures: מגמות ב-60 שווקי פיוצ׳רס — לונג ושורט.
Sintez
בחירת מניות AIמודל ML קורא דוחות כספיים ושיחות עם משקיעים, ובוחר 25–35 מניות.
בזיס
ניטרלית לשוקקארי על פנדינג פרפטואלים: ספוט בלונג, פרפ בשורט — תשואה ללא כיוון.
דלתא
פרמיות אופציותמכירה שיטתית של אופציות מכוסות על מדדים לצורך פרמיות.
Efir
תשואת און-צ'ייןStaking, בריכות נזילות והלוואות בפרוטוקולים מרשימת הלבן.
מוזאיקה
מניות קטנותחברות small-cap מוערכות-בחסר באירופה ובארה"ב — שם שמספר האנליסטים נמוך.
פולס
מבוססת אירועיםמודלי NLP סוחרים את תגובת השוק לחדשות ולדוחות כספיים תוך אלפיות שנייה.
הליוס
תמטיתאנרגיה מתחדשת, רשתות ואחסון אנרגיה: הימור על מעבר האנרגטי.
Taifun
מומנטום קריפטומומנטום אגרסיבי על 15 נכסי הקריפטו המובילים — שוק שלעולם אינו נסגר.
קוונט
אגרסיביתארביטראז׳ HFT בין בורסות עם גידור פיוצ׳רס: אלפי מיקרו-עסקאות ביום.
כל ה-16 זו לצד זו
| אסטרטגיה | סיכון | תשואה / שנה | ירידה מרבית | מדד שארפ | סכום מינ' |
|---|---|---|---|---|---|
| פולאריס · אולטרה-שמרנית | ●○○○○ | +4,6% | −2,1% | 1,62 | €10 |
| אטלס · שמרנית | ●●○○○ | +7,2% | −4,8% | 1,41 | €10 |
| מרידיאן · דיבידנד | ●●○○○ | +8,9% | −9,3% | 1,05 | €50 |
| אורביטה · לכל עונה | ●●○○○ | +9,4% | −7,6% | 1,22 | €50 |
| גרניט · הגנתית | ●●○○○ | +6,1% | −5,2% | 1,10 | €50 |
| אימפולס · מאוזנת | ●●●○○ | +14,8% | −12,4% | 1,18 | €50 |
| וקטור · עוקבת-מגמה | ●●●○○ | +12,6% | −10,8% | 1,08 | €100 |
| Sintez · בחירת מניות AI | ●●●○○ | +16,2% | −14,9% | 1,12 | €100 |
| בזיס · ניטרלית לשוק | ●●●○○ | +11,4% | −6,7% | 1,35 | €200 |
| דלתא · פרמיות אופציות | ●●●○○ | +10,7% | −9,8% | 1,02 | €200 |
| Efir · הכנסה on-chain | ●●●●○ | +13,9% | −15,4% | 0,95 | €200 |
| מוזאיקה · Small-cap | ●●●●○ | +17,8% | −18,3% | 0,92 | €100 |
| פולס · מונעת-אירועים | ●●●●○ | +15,3% | −13,7% | 0,98 | €200 |
| הליוס · תמטית | ●●●●○ | +9,1% | −16,2% | 0,64 | €100 |
| Taifun · קריפטו-מומנטום | ●●●●● | +28,4% | −24,6% | 0,88 | €500 |
| קוונט · אגרסיבית | ●●●●● | +23,5% | −19,7% | 0,97 | €500 |
נתוני 36 חודשים (חי + בקטסט לפני ההשקה), בניכוי עמלות. ביצועי העבר אינם מבטיחים את העתיד.
שאלות ותשובות
כיצד לבחור אסטרטגיה אלגוריתמית?
התחל מהירידה המקסימלית, לא מהתשואה: קח את הירידה ההיסטורית של האסטרטגיה, הכפל ב-1.5 והמר לכסף — אם הסכום אינו מפחיד, האסטרטגיה מתאימה. "פולאריס" האולטרה-שמרני (−2.1%) ו"טייפון" קריפטו-מומנטום (−24.6%) נבדלים בדיוק במחיר הסיכון.
מאיזו סכום ניתן לחבר אסטרטגיה?
הסכום המינימלי תלוי באסטרטגיה: «פולריס» ו«אטלס» — מ-€10, רוב המאוזנות — מ-€50–200, האגרסיביות «קוונט» ו«טייפון» — מ-€500. העמלות זהות לכל 16: 0.80% לשנה על ניהול ו-10% מרווח מעל high-water mark.
האם ניתן לעצור את האסטרטגיה בכל עת?
כן. ניתן לעצור או להשהות אסטרטגיה בלחיצה אחת: האלגוריתם יסגור פוזיציות בשוק, והכספים יישארו בחשבונכם. ניתן גם לשנות לימיטים ולהוציא נכסים ספציפיים — האלגוריתם פועל אך ורק במסגרת שקבעתם.
כיצד מאושרים הנתונים של האסטרטגיות?
כל עסקה של כל אחת מ-16 האסטרטגיות נרשמת ברשת L2 הציבורית I-Trade Chain — נצברו 184 מיליון רשומות בשנה. ניתן להצליב returns, drawdown ותדירות עסקאות מכרטיס האסטרטגיה עם נתוני on-chain דרך explorer פתוח או API.
כיצד לבחור אסטרטגיה אלגוריתמית
שלושה כללים מעשיים במקום מרדף אחר תשואות.
התחל מהירידה, לא מהתשואה
ה-returns מושכים את העין, אך יוצאים מהשקעות בגלל drawdowns. קחו את ה-drawdown ההיסטורי המקסימלי של האסטרטגיה, הכפילו ב-1.5 והמירו לאירו מהסכום שלכם. אם המספר לא מפחיד — האסטרטגיה מתאימה לאופיכם.
ניתוח מפורט של המדד — במאמר "Drawdown — מחיר התשואה".
התאימו את האופק ואת סוג האסטרטגיה
שמרניות («אטלס», «גרניט») מיועדות לשנים ועוברות משברים בצורה עדינה יותר. מאוזנות («אימפולס», «וקטור») דורשות אופק של 2–3 שנים לפחות. אגרסיביות («קוונט», «טייפון») ותמטיות («הליוס») — לוויין של התיק הראשי, לא תחליפו.
כל 16 האסטרטגיות מפרסמות מדד שארפ, תנודתיות ותדירות עסקאות — השוו דברים הניתנים להשוואה.
בדוק, אל תאמין
כל עסקה של כל אסטרטגיה נרשמת ברשת הציבורית I-Trade Chain: נתוני הביצועים המוצהרים מוכלאים מתמטית מול תוצאות בפועל. נתונים לפני תאריך ההשקה הם בדיקות אחורה (backtest) ותמיד מסומנים ככאלה.
העמלות זהות לכל האסטרטגיות: 0.80% לשנה על ניהול ו-10% מעל high-water mark — ראו Fee Schedule.