דלתא. מוכרים פחד, קונים זמן

Delta — אסטרטגיית AI של פרמיות אופציות ברמת סיכון 3 מתוך 5: מתאימה למשקיעים המוכנים לוותר על חלק מפוטנציאל הצמיחה לטובת הכנסת פרמיה קבועה ותנודתיות נמוכה יותר. תשואה היסטורית — +10,7% לשנה עם drawdown מקסימלי של −9,8%; מינימום הצטרפות €200.

הסיכון העיקרי — קריסה חדה של השוק, שבה הפרמיות אינן מכסות את ירידת התיק הבסיסי. ה-drawdown ההיסטורי המקסימלי היה ‎−9.8% עם תנודתיות 9.6%. האלגוריתם פועל בלימיטים נוקשים: בהתקרבות ל-drawdown limit הפוזיציות מצטמצמות אוטומטית, וניתן לעצור את האסטרטגיה בכל עת.

סכום מינימלי — €200, עמלת ניהול — 0.80% לשנה, עמלת ביצוע — 10% מרווח מעל high-water mark. האסטרטגיה מבצעת בממוצע 40 עסקאות בחודש, וכל אחת נרשמת ברשת הציבורית I-Trade Chain.