Delta. On vend la peur, on achète du temps
Vente systématique d'options couvertes sur indices : la stratégie collecte des primes de volatilité en limitant le risque grâce au portefeuille sous-jacent.
Données sur 36 mois, nettes de frais. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Comment fonctionne «Delta»
Uniquement avec couverture
Les options ne sont vendues qu'en couverture de positions existantes — la stratégie ne contient pas de ventes à découvert nues sur la volatilité.
Strikes définis par le modèle
Les niveaux et les échéances sont sélectionnés par le modèle selon la surface de volatilité : la prime doit statistiquement rémunérer le risque.
Stop sur régime de volatilité
En cas de pic de l'indice de volatilité, la vente de nouveaux options est suspendue jusqu'à la normalisation.
Allocation cible du portefeuille
Les pondérations réelles varient de ±5 pts ; le rééquilibrage automatique ramène le portefeuille à ses cibles.
Conditions
Questions et réponses
À qui s'adresse la stratégie «Delta» ?
« Delta » est une stratégie AI de primes d'options de niveau de risque 3 sur 5 : adaptée aux investisseurs prêts à échanger une partie du potentiel de hausse contre un revenu premium régulier et une volatilité réduite. Rendement historique — +10,7% par an avec un drawdown maximal de −9,8% ; accès à partir de €200.
Quels sont les risques de la stratégie «Delta» ?
Risque principal : un effondrement brutal du marché, dans lequel les primes ne couvrent pas la baisse du portefeuille de base. Le drawdown historique maximal a été de −9,8 % pour une volatilité de 9,6 %. L'algorithme opère dans des limites strictes : à l'approche de la limite de drawdown, les positions sont réduites automatiquement, et la stratégie peut être arrêtée à tout moment.
Quelles sont les conditions de souscription à «Delta» ?
Montant minimum — €200, frais de gestion — 0,80 % par an, commission de performance — 10 % du profit dépassant le high-water mark. La stratégie réalise en moyenne 40 transactions par mois, chacune enregistrée dans le réseau public I-Trade Chain.