Basis. Des rendements sans direction
Stratégie carry sur le funding des futures perpétuels : spot long, perp short. Génère des revenus sur le taux, non sur le mouvement du marché.
Données sur 36 mois, nettes de frais. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Comment fonctionne «Basis»
Delta-neutre
Chaque position spot est associée à une position courte équivalente en perpetual : le mouvement du prix de l'actif n'a pratiquement aucun impact sur le résultat.
Scan des plateformes
L'algorithme compare les taux de financement sur plusieurs bourses et maintient les positions là où le taux est le plus élevé.
Protocole de sortie
En cas d'inversion du financement, la position est clôturée automatiquement — la stratégie n'assume pas le coût de maintien d'un carry perdant.
Allocation cible du portefeuille
Les pondérations réelles varient de ±5 pts ; le rééquilibrage automatique ramène le portefeuille à ses cibles.
Conditions
Questions et réponses
À qui s'adresse la stratégie «Basis» ?
« Basis » est une stratégie AI market-neutral de niveau de risque 3 sur 5 : adaptée comme source de revenus faiblement corrélée à la direction du marché — le résultat dépend des taux de financement, et non de la valorisation des actifs. Rendement historique — +11,4% par an avec un drawdown maximal de −6,7% ; accès à partir de €200.
Quels sont les risques de la stratégie «Basis» ?
Risque principal : le retournement des taux de financement en territoire négatif sur une longue période. Le drawdown historique maximal a été de −6,7 % pour une volatilité de 7,9 %. L'algorithme opère dans des limites strictes : à l'approche de la limite de drawdown, les positions sont réduites automatiquement, et la stratégie peut être arrêtée à tout moment.
Quelles sont les conditions de souscription à «Basis» ?
Montant minimum — €200, frais de gestion — 0,80 % par an, commission de performance — 10 % du profit dépassant le high-water mark. La stratégie réalise en moyenne 480 transactions par mois, chacune enregistrée dans le réseau public I-Trade Chain.