Delta. Bán nỗi sợ, mua thời gian
Bán có hệ thống các quyền chọn có bảo đảm trên chỉ số: chiến lược thu phí quyền chọn biến động, giới hạn rủi ro bằng danh mục cơ sở.
Số liệu 36 tháng, sau phí. Kết quả quá khứ không đảm bảo tương lai.
Delta hoạt động như thế nào
Chỉ với bảo đảm
Quyền chọn chỉ được bán đối lập với các vị thế hiện có — chiến lược không có các vị thế short volatility trần.
Giá thực hiện quyền chọn từ mô hình
Mức giá và kỳ hạn được mô hình lựa chọn theo bề mặt biến động: phí quyền chọn phải bù đắp rủi ro về mặt thống kê.
Dừng theo chế độ biến động
Khi chỉ số biến động tăng đột biến, việc bán quyền chọn mới tạm dừng cho đến khi bình thường hóa.
Cơ cấu danh mục mục tiêu
Tỷ trọng thực dao động ±5 đpt; tự động tái cân bằng đưa danh mục về mục tiêu.
Điều kiện
Hỏi & đáp
Chiến lược Delta phù hợp với ai?
Delta — chiến lược AI phí quyền chọn với mức rủi ro 3/5: phù hợp cho nhà đầu tư sẵn sàng đánh đổi một phần tiềm năng tăng giá để lấy thu nhập phí quyền chọn đều đặn và biến động thấp hơn. Lợi nhuận lịch sử — +10,7% mỗi năm với drawdown tối đa −9,8%; đăng ký từ €200.
Rủi ro của chiến lược Delta là gì?
Rủi ro chính — sụp đổ thị trường đột ngột khi phí bảo hiểm không bù đắp được sự giảm giá danh mục cơ sở. Drawdown lịch sử tối đa là −9,8% với biến động 9,6%. Thuật toán hoạt động trong giới hạn nghiêm ngặt: khi tiếp cận giới hạn drawdown, vị thế tự động giảm, và chiến lược có thể dừng bất cứ lúc nào.
Điều kiện kết nối chiến lược Delta là gì?
Số tiền tối thiểu — €200, phí quản lý — 0,80% mỗi năm, phí hiệu suất — 10% lợi nhuận vượt high-water mark. Chiến lược thực hiện trung bình 40 giao dịch mỗi tháng, mỗi giao dịch được ghi lại trên mạng công khai I-Trade Chain.