Quant. Microssegundos contra o mercado
Arbitragem HFT e modelos market-neutral em cripto e futuros. Retorno máximo — e máxima exigência de tolerância ao risco.
Dados de 36 meses, líquidos de taxas. Resultados passados não garantem os futuros.
Como funciona o Quant
Arbitragem de latência
O algoritmo captura divergências de preço entre exchanges e as fecha em milissegundos — milhares de micro-operações por dia.
Hedge com futuros
As posições spot são cobertas com perpetuais: a estratégia lucra com ineficiências, não com a direção do mercado.
Orçamento de risco rígido
Limite de perda diária de 1,5%: ao ser atingido, a negociação é suspensa até a próxima sessão. Sem exceções.
Alocação-alvo da carteira
Os pesos reais variam ±5 pp; o rebalanceamento automático devolve a carteira às metas.
Condições
Perguntas e respostas
Para quem é indicada a estratégia Quant?
«Quant» — estratégia agressiva de IA com nível de risco 5 de 5: indicada para investidores experientes como satélite do portfólio — não mais que 10–15% do capital. Retorno histórico — +23,5% ao ano com drawdown máximo de −19,7%; adesão a partir de €500.
Quais são os riscos da estratégia Quant?
O principal risco são falhas tecnológicas e colapsos raros, porém abruptos, dos spreads de arbitragem. O drawdown máximo histórico foi de −19,7% com volatilidade de 22,4%. O algoritmo opera com limites rígidos: ao se aproximar do limite de drawdown, as posições são reduzidas automaticamente, e a estratégia pode ser interrompida a qualquer momento.
Quais são os termos de adesão ao Quant?
Aporte mínimo — €500, taxa de gestão — 0,80% ao ano, taxa de performance — 10% do lucro acima do high-water mark. A estratégia realiza em média 2.400 negociações por mês, cada uma registrada na rede pública I-Trade Chain.