Basis. Retorno sem direção
Estratégia de carry no funding de futuros perpétuos: long no spot, short no perp. Ganha na taxa, não no movimento do mercado.
Dados de 36 meses, líquidos de taxas. Resultados passados não garantem os futuros.
Como funciona o Basis
Delta-neutro
Cada posição à vista tem um short equivalente no contrato perpétuo: a variação de preço do ativo quase não afeta o resultado.
Varredura de plataformas
O algoritmo compara as taxas de funding em várias exchanges e mantém as posições onde a taxa é mais elevada.
Protocolo de saída
Quando o funding se inverte, a posição combinada é encerrada automaticamente — a estratégia não paga para manter um carry deficitário.
Alocação-alvo da carteira
Os pesos reais variam ±5 pp; o rebalanceamento automático devolve a carteira às metas.
Condições
Perguntas e respostas
Para quem é indicada a estratégia Basis?
«Basis» — estratégia market-neutral de IA com nível de risco 3 de 5: indicada como fonte de renda com baixa correlação com a direção do mercado: o resultado depende das taxas de funding, não da valorização dos ativos. Retorno histórico — +11,4% ao ano com drawdown máximo de −6,7%; adesão a partir de €200.
Quais são os riscos da estratégia Basis?
O principal risco é a reversão das taxas de funding para território negativo por período prolongado. O drawdown máximo histórico foi de −6,7% com volatilidade de 7,9%. O algoritmo opera com limites rígidos: ao se aproximar do limite de drawdown, as posições são reduzidas automaticamente, e a estratégia pode ser interrompida a qualquer momento.
Quais são os termos de adesão ao Basis?
Aporte mínimo — €200, taxa de gestão — 0,80% ao ano, taxa de performance — 10% do lucro acima do high-water mark. A estratégia realiza em média 480 negociações por mês, cada uma registrada na rede pública I-Trade Chain.