כיצד אנו מלמדים מודלים לא לסחור

אותות רבים, עסקאות מעטות

בכל שנייה מודלי I-Trade מעריכים יותר מ-12,000 אותות שוק: תנועת מחירים, חוסר איזון הזמנות, מדדי on-chain, רקע חדשותי. אם האסטרטגיה הייתה מבצעת כל אות, היא הייתה עושה אלפי עסקאות לשעה — וכמעט כולן היו מסתיימות בהפסד לאחר ניכוי עמלות ו-slippage.

לכן האלמנט המרכזי בארכיטקטורה שלנו אינו מחולל אותות, אלא מסנן. אנו מכנים אותו סף הביטחון: עסקה נפתחת רק כאשר אנסמבל המודלים מעריך באופן עקבי את הסיכוי להצלחה מעל לרמה נקובה.

כיצד עובד סף הביטחון

שבעה מודלים עם אופקים שונים — מדקות עד שבועות — מעריכים כל אות באופן עצמאי. הביטחון הסופי נבנה מהעקביות של "קולותיהם": אם המודל קצר-הטווח רואה מומנטום, אך המודל השבועי רואה היפוך מגמה, האות נדחה, יהיה חזק ככל שיהיה.

בפועל, הסף מנפה כ-80% מהמועמדים. ה-20% הנותרים הם עסקאות שבהן היתרון הסטטיסטי אושר בו-זמנית על ידי מספר נקודות מבט עצמאיות על השוק.

מה לימדו אותנו תקופות הפסד

בשוקי הסייד של 2024, אסטרטגיות עם סף אגרסיבי הפסידו פחות בדיוק בגלל שכמעט לא סחרו: האלגוריתם זיהה מצב "רעש" וצמצם פעילות פי כמה. זה נגד-אינטואיטיבי למתחיל — נדמה שהאלגוריתם "לא עובד". למעשה הוא עובד הכי טוב בדיוק כשהוא לא פעיל.

אנו מפרסמים את תדירות העסקאות של כל אסטרטגיה בכרטיסייתה: ירידה בפעילות בתקופות של אי-ודאות היא סימן לבריאות המערכת, לא לכשל שלה.

מה זה אומר למשקיע

בבחירת אסטרטגיה, הסתכלו לא רק על returns אלא גם על משמעת הביצוע: כמה אותות המודל דוחה, כיצד משתנה פעילותו במשטרי שוק שונים. נתונים אלה פתוחים לכל אסטרטגיית I-Trade ומאושרים ברשומות ב-I-Trade Chain.

חומר זה הוא למטרות מידע בלבד ואינו מהווה המלצת השקעה אישית. השקעות כרוכות בסיכון.