Delta. Korkuyu satıyoruz, zaman satın alıyoruz
Endekslerde sistematik teminatlı opsiyon satışı: strateji, riski temel portföyle sınırlayarak volatilite primlerini toplar.
36 aylık veriler, ücretler düşülmüş. Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez.
«Delta» nasıl çalışır
Yalnızca teminatlı
Opsiyonlar yalnızca mevcut pozisyonlara karşı satılır; stratejide açık (naked) volatilite short pozisyonu bulunmaz.
Model tarafından seçilen kullanım fiyatları
Seviyeleri ve vadeler model tarafından volatilite yüzeyi üzerinden seçilir: primin istatistiksel olarak riski karşılaması gerekir.
Volatilite moduna göre stop
Volatilite endeksindeki sıçramada, normalleşme gerçekleşene dek yeni opsiyon satışı durdurulur.
Hedef portföy dağılımı
Gerçek ağırlıklar ±5 puan dalgalanır; otomatik dengeleme portföyü hedeflere döndürür.
Koşullar
Sorular ve cevaplar
«Delta» stratejisi kime uygundur?
«Delta» — 5 üzerinden 3 risk seviyesinde opsiyon primi AI stratejisidir: büyüme potansiyelinin bir bölümünü düzenli prim geliri ve daha düşük volatilite karşılığında değiştirmeye razı yatırımcılara uygundur. Geçmiş getiri — maksimum −%9,8 drawdown ile yıllık +%10,7; €200'den bağlantı.
«Delta» stratejisinin riskleri nelerdir?
Temel risk — primlerin temel portföy düşüşünü karşılamadığı ani piyasa çöküşüdür. Maksimum tarihsel drawdown, %9,6 volatiliteyle −%9,8 olmuştur. Algoritma katı limitler dahilinde çalışır: drawdown limitine yaklaşıldığında pozisyonlar otomatik olarak azaltılır; strateji her an durdurulabilir.
«Delta» bağlantı koşulları nelerdir?
Minimum tutar €200, yönetim ücreti yıllık %0,80, performans ücreti high-water mark üzerindeki kârın %10'u. Strateji ayda ortalama 40 işlem gerçekleştirir ve her biri I-Trade Chain'in halka açık ağına kaydedilir.