Basis. Yönsüz getiri
Süresiz vadeli işlemlerde fonlama taşıma stratejisi: spot uzun, sürekli sözleşme kısa. Piyasa hareketinden değil, fonlama oranından kazanır.
36 aylık veriler, ücretler düşülmüş. Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez.
«Bazis» nasıl çalışır
Delta-nötr
Her spot pozisyona karşılık gelen eşit miktarda sürekli sözleşme kısa pozisyonu açılır: varlık fiyatındaki hareketler sonucu neredeyse etkilemez.
Platform taraması
Algoritma birden fazla borsadaki fonlama oranlarını karşılaştırır ve pozisyon çiftlerini oranın daha yüksek olduğu yerde tutar.
Çıkış protokolü
Fonlama oranı döndüğünde bağ otomatik olarak kapatılır; strateji zararlı carry pozisyonu tutmak için ücret ödemez.
Hedef portföy dağılımı
Gerçek ağırlıklar ±5 puan dalgalanır; otomatik dengeleme portföyü hedeflere döndürür.
Koşullar
Sorular ve cevaplar
«Bazis» stratejisi kime uygundur?
«Basis» — 5 üzerinden 3 risk seviyesinde piyasa-nötr bir AI stratejisidir: piyasa yönüyle düşük korelasyona sahip bir gelir kaynağı olarak uygundur; sonuç, varlık büyümesine değil fonlama oranlarına bağlıdır. Geçmiş getiri — maksimum −%6,7 drawdown ile yıllık +%11,4; €200'den bağlantı.
«Bazis» stratejisinin riskleri nelerdir?
Temel risk — fonlama oranlarının uzun süre negatif bölgeye dönmesidir. Maksimum tarihsel drawdown, %7,9 volatiliteyle −%6,7 olmuştur. Algoritma katı limitler dahilinde çalışır: drawdown limitine yaklaşıldığında pozisyonlar otomatik olarak azaltılır; strateji her an durdurulabilir.
«Bazis» bağlantı koşulları nelerdir?
Minimum tutar €200, yönetim ücreti yıllık %0,80, performans ücreti high-water mark üzerindeki kârın %10'u. Strateji ayda ortalama 480 işlem gerçekleştirir ve her biri I-Trade Chain'in halka açık ağına kaydedilir.