Mozaika. Büyük şeyler küçükten başlar
Avrupa ve ABD'nin değeri düşük küçük sermayeli şirketleri: analistlerin az olduğu yerde algoritmaların avantajı daha büyüktür.
36 aylık veriler, ücretler düşülmüş. Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez.
«Mozaika» nasıl çalışır
Kalabalığın olmadığı yerde
Üçten az analistin takip ettiği şirketler: değerleme verimsizlikleri burada daha sık görülür ve daha uzun süre devam eder.
Kalite puanlaması
Model, düşük borçlu kârlı büyüme şirketlerini seçerken "ucuzluğun arkasında bir neden olan" şirketleri eleyerek çalışır.
Likidite limiti
Pozisyon büyüklüğü, kâğıdın günlük işlem hacmiyle sınırlıdır; herhangi bir pozisyondan çıkış en fazla iki gün sürer.
Hedef portföy dağılımı
Gerçek ağırlıklar ±5 puan dalgalanır; otomatik dengeleme portföyü hedeflere döndürür.
Koşullar
Sorular ve cevaplar
«Mozaika» stratejisi kime uygundur?
«Mozaika» — 5 üzerinden 4 risk seviyesinde küçük ölçekli şirketler AI stratejisidir: en az beş yıllık yatırım ufkuna sahip sabırlı yatırımcılara uygundur; küçük şirketler daha volatil olmakla birlikte tarihsel olarak endekslerin önünde gitmektedir. Geçmiş getiri — maksimum −%18,3 drawdown ile yıllık +%17,8; €100'den bağlantı.
«Mozaika» stratejisinin riskleri nelerdir?
Temel risk — düzeltmelerde spread'i genişleten küçük ölçekli hisse senetlerinin düşük likiditesidir. Maksimum tarihsel drawdown, %16,9 volatiliteyle −%18,3 olmuştur. Algoritma katı limitler dahilinde çalışır: drawdown limitine yaklaşıldığında pozisyonlar otomatik olarak azaltılır; strateji her an durdurulabilir.
«Mozaika» bağlantı koşulları nelerdir?
Minimum tutar €100, yönetim ücreti yıllık %0,80, performans ücreti high-water mark üzerindeki kârın %10'u. Strateji ayda ortalama 26 işlem gerçekleştirir ve her biri I-Trade Chain'in halka açık ağına kaydedilir.