Delta. ขายความกลัว ซื้อเวลา
การขาย covered options บนดัชนีอย่างเป็นระบบ: กลยุทธ์เก็บ premium จากความผันผวน โดยจำกัดความเสี่ยงด้วยพอร์ตโฟลิโอพื้นฐาน
ข้อมูล 36 เดือนหลังหักค่าธรรมเนียม ผลงานในอดีตไม่รับประกันอนาคต
กลยุทธ์ «Delta» ทำงานอย่างไร
เฉพาะพร้อม coverage
ออปชั่นขายเฉพาะต่อสถานะที่มีอยู่เท่านั้น — กลยุทธ์ไม่มีการ short volatility แบบ naked
Strike จากโมเดล
โมเดลเลือกระดับและระยะเวลาตาม volatility surface: premium ต้องชดเชยความเสี่ยงในเชิงสถิติ
Stop ตามโหมดความผันผวน
เมื่อดัชนีความผันผวนพุ่งสูง การขายออปชั่นใหม่จะหยุดชั่วคราวจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ
สัดส่วนพอร์ตเป้าหมาย
น้ำหนักจริงแกว่ง ±5 จุด การปรับสมดุลอัตโนมัติพาพอร์ตกลับสู่เป้าหมาย
เงื่อนไข
คำถามและคำตอบ
กลยุทธ์ «Delta» เหมาะสำหรับใคร?
«เดลตา» — กลยุทธ์ AI แบบ option premium ระดับความเสี่ยง 3 จาก 5: เหมาะสำหรับนักลงทุนที่พร้อมแลกศักยภาพการเติบโตบางส่วนกับรายได้จากพรีเมียมสม่ำเสมอและความผันผวนที่น้อยกว่า ผลตอบแทนในอดีต — +10,7% ต่อปีที่ drawdown สูงสุด −9,8% เริ่มต้นที่ €200
ความเสี่ยงของกลยุทธ์ «Delta» มีอะไรบ้าง?
ความเสี่ยงหลัก — ตลาดร่วงอย่างรุนแรงซึ่ง premium ไม่ครอบคลุมการลดลงของพอร์ตพื้นฐาน drawdown สูงสุดในประวัติศาสตร์คือ −9.8% ที่ volatility 9.6% อัลกอริทึมทำงานภายในลิมิตเข้มงวด: เมื่อใกล้ถึงลิมิต drawdown ตำแหน่งจะลดลงโดยอัตโนมัติ และสามารถหยุดกลยุทธ์ได้ตลอดเวลา
เงื่อนไขการเปิดใช้งาน «Delta» มีอะไรบ้าง?
จำนวนเงินขั้นต่ำ — €200 ค่าธรรมเนียมการจัดการ — 0,80% ต่อปี ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน — 10% ของกำไรเหนือ high-water mark กลยุทธ์ทำธุรกรรมเฉลี่ย 40 รายการต่อเดือน และทุกรายการถูกบันทึกในเครือข่ายสาธารณะ I-Trade Chain