บทความเกี่ยวกับตลาดและเครื่องจักร
ทีม quant ของ I-Trade — เกี่ยวกับโครงสร้างของ algorithmic trading ความเสี่ยงและผลตอบแทน งานวิจัย การวิเคราะห์กลไก และ engineering post-mortem โดยไม่มีการสัญญา «กำไรหลายเท่า»
วิธีที่เราฝึกโมเดลไม่ให้ซื้อขาย
การซื้อขายที่ดีที่สุดคือที่ไม่ได้เกิดขึ้น เราอธิบายว่าเหตุใดโมเดลของเราจึงปฏิเสธสี่ใน five สัญญาณ และวิธีที่เกณฑ์ความมั่นใจปกป้องผลตอบแทนจากสัญญาณรบกวนตลาด
Drawdown — ราคาของ returns
ผลตอบแทนใดๆ ที่สูงกว่าเงินฝากต้องแลกมาด้วยช่วงเวลาที่พอร์ตโฟลิโอมีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อวาน เราวิเคราะห์วิธีอ่าน drawdown สูงสุดและเลือกกลยุทธ์ตามลักษณะนิสัยของคุณ
I-Trade Chain: หนึ่งปีในสภาพแวดล้อมจริง
184 ล้านธุรกรรม uptime 99,99% และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบางประการ สรุปผลปีแรกของเครือข่ายสาธารณะที่อัลกอริทึมบันทึกทุกธุรกรรม
Funding ใน perp อธิบายแบบง่าย
ฟิวเจอร์ส perpetual ไม่มีวันหมดอายุ — อัตรา funding เชื่อมโยงราคากับ spot เราอธิบายกลไกอย่างง่ายๆ และแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ market-neutral สร้างขึ้นจากมันอย่างไร
เราเขียนเกี่ยวกับอะไร
งานวิจัย
โมเดลของเรามีโครงสร้างภายในอย่างไร: เกณฑ์ความมั่นใจ, ensemble, เหตุผลที่ปฏิเสธการซื้อขาย ไม่มีสูตรเพื่อสูตร — มีแต่บทสรุปที่นำไปใช้ได้ เริ่มต้นด้วย «เราสอนแบบจำลองไม่ให้ซื้อขายอย่างไร».
การศึกษา
กลไกตลาดในภาษาธรรมดา: drawdown, funding ใน perp, ค่าธรรมเนียม การปรับสมดุล ข้อความที่ทำให้หน้าเว็บ กลยุทธ์ อ่านได้เหมือนหนังสือที่เปิดอยู่
วิศวกรรม
ใต้ฝากระโปรงของแพลตฟอร์ม: ระบบซื้อขายด้วยค่ามัธยฐาน 0.4 มิลลิวินาที เครือข่ายสาธารณะ I-Trade Chain และบทเรียนของปีใน production — 184 ล้านธุรกรรม on-chain.