Basis. returns โดยไม่ต้องอาศัยทิศทางตลาด
กลยุทธ์ carry จาก funding ของ perpetual futures: spot long, perp short ทำกำไรจากอัตรา ไม่ใช่การเคลื่อนไหวของตลาด
ข้อมูล 36 เดือนหลังหักค่าธรรมเนียม ผลงานในอดีตไม่รับประกันอนาคต
กลยุทธ์ «Basis» ทำงานอย่างไร
Delta-neutral
ทุกสถานะ spot มีสถานะ short เท่ากันในตลาด perpetual: การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์แทบไม่ส่งผลต่อผลตอบแทน
สแกนตลาด
อัลกอริทึมเปรียบเทียบอัตราการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งและถือชุดคู่ที่อัตราสูงกว่า
โปรโตคอลการออก
เมื่อ funding rate กลับทิศ คู่จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ — กลยุทธ์ไม่จ่ายเพื่อรักษา carry ที่ขาดทุน
สัดส่วนพอร์ตเป้าหมาย
น้ำหนักจริงแกว่ง ±5 จุด การปรับสมดุลอัตโนมัติพาพอร์ตกลับสู่เป้าหมาย
เงื่อนไข
คำถามและคำตอบ
กลยุทธ์ «Basis» เหมาะสำหรับใคร?
«เบซิส» — กลยุทธ์ AI แบบ market-neutral ระดับความเสี่ยง 3 จาก 5: เหมาะเป็นแหล่งรายได้ที่สัมพันธ์น้อยกับทิศทางตลาด ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับอัตราการระดมทุน ไม่ใช่การเติบโตของสินทรัพย์ ผลตอบแทนในอดีต — +11,4% ต่อปีที่ drawdown สูงสุด −6,7% เริ่มต้นที่ €200
ความเสี่ยงของกลยุทธ์ «Basis» มีอะไรบ้าง?
ความเสี่ยงหลัก — การกลับทิศทางของอัตรา funding ไปสู่แดนลบเป็นเวลานาน drawdown สูงสุดในประวัติศาสตร์คือ −6.7% ที่ volatility 7.9% อัลกอริทึมทำงานภายในลิมิตเข้มงวด: เมื่อใกล้ถึงลิมิต drawdown ตำแหน่งจะลดลงโดยอัตโนมัติ และสามารถหยุดกลยุทธ์ได้ตลอดเวลา
เงื่อนไขการเปิดใช้งาน «Basis» มีอะไรบ้าง?
จำนวนเงินขั้นต่ำ — €200 ค่าธรรมเนียมการจัดการ — 0,80% ต่อปี ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน — 10% ของกำไรเหนือ high-water mark กลยุทธ์ทำธุรกรรมเฉลี่ย 480 รายการต่อเดือน และทุกรายการถูกบันทึกในเครือข่ายสาธารณะ I-Trade Chain