Mozaika. ความยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อย
บริษัทขนาดเล็กที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินจริงในยุโรปและสหรัฐอเมริกา: ในตลาดที่มีนักวิเคราะห์น้อย อัลกอริทึมมีข้อได้เปรียบมากกว่า
ข้อมูล 36 เดือนหลังหักค่าธรรมเนียม ผลงานในอดีตไม่รับประกันอนาคต
กลยุทธ์ «Mozaika» ทำงานอย่างไร
ที่ที่ฝูงชนไม่ไป
บริษัทที่มีนักวิเคราะห์น้อยกว่าสามคนรายงาน: ความไม่มีประสิทธิภาพในการประเมินมูลค่าพบบ่อยขึ้นและอยู่นานขึ้น
คะแนนคุณภาพ
โมเดลคัดกรองบริษัทที่เติบโตมีกำไรและมีหนี้ต่ำ โดยคัดออกบริษัทที่ «ราคาถูกด้วยเหตุผล»
ขีดจำกัดสภาพคล่อง
ขนาดสถานะถูกจำกัดด้วยปริมาณการซื้อขายรายวันของหลักทรัพย์ — การออกจากสถานะใดก็ตามใช้เวลาไม่เกินสองวัน
สัดส่วนพอร์ตเป้าหมาย
น้ำหนักจริงแกว่ง ±5 จุด การปรับสมดุลอัตโนมัติพาพอร์ตกลับสู่เป้าหมาย
เงื่อนไข
คำถามและคำตอบ
กลยุทธ์ «Mozaika» เหมาะสำหรับใคร?
«โมไซกา» — กลยุทธ์ AI หุ้น small-cap ระดับความเสี่ยง 4 จาก 5: เหมาะสำหรับนักลงทุนที่อดทนพร้อมระยะเวลาตั้งแต่ห้าปี บริษัทขนาดเล็กผันผวนกว่า แต่ในอดีตมักเอาชนะดัชนีได้ ผลตอบแทนในอดีต — +17,8% ต่อปีที่ drawdown สูงสุด −18,3% เริ่มต้นที่ €100
ความเสี่ยงของกลยุทธ์ «Mozaika» มีอะไรบ้าง?
ความเสี่ยงหลัก — สภาพคล่องต่ำของหุ้นขนาดเล็กที่ขยาย spread ในช่วงปรับฐาน drawdown สูงสุดในประวัติศาสตร์คือ −18.3% ที่ volatility 16.9% อัลกอริทึมทำงานภายในลิมิตเข้มงวด: เมื่อใกล้ถึงลิมิต drawdown ตำแหน่งจะลดลงโดยอัตโนมัติ และสามารถหยุดกลยุทธ์ได้ตลอดเวลา
เงื่อนไขการเปิดใช้งาน «Mozaika» มีอะไรบ้าง?
จำนวนเงินขั้นต่ำ — €100 ค่าธรรมเนียมการจัดการ — 0,80% ต่อปี ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน — 10% ของกำไรเหนือ high-water mark กลยุทธ์ทำธุรกรรมเฉลี่ย 26 รายการต่อเดือน และทุกรายการถูกบันทึกในเครือข่ายสาธารณะ I-Trade Chain