Mozaika. O grande começa pelo pequeno
Empresas de pequena capitalização subvalorizadas da Europa e dos EUA: onde há poucos analistas, os algoritmos têm maior vantagem.
Dados de 36 meses, líquidos de taxas. Resultados passados não garantem os futuros.
Como funciona o Mozaika
Onde não há multidão
Empresas cobertas por menos de três analistas: ineficiências de avaliação aqui ocorrem com maior frequência e persistem por mais tempo.
Pontuação de qualidade
O modelo seleciona empresas lucrativas em crescimento com baixo endividamento, descartando as "baratas por algum motivo".
Limite de liquidez
O tamanho da posição é limitado pelo volume diário do ativo — a saída de qualquer posição leva no máximo dois dias.
Alocação-alvo da carteira
Os pesos reais variam ±5 pp; o rebalanceamento automático devolve a carteira às metas.
Condições
Perguntas e respostas
Para quem é indicada a estratégia Mozaika?
«Mozaika» — estratégia de small caps de IA com nível de risco 4 de 5: indicada para investidores pacientes com horizonte de pelo menos cinco anos: empresas menores são mais voláteis, mas historicamente superam os índices. Retorno histórico — +17,8% ao ano com drawdown máximo de −18,3%; adesão a partir de €100.
Quais são os riscos da estratégia Mozaika?
O principal risco é a baixa liquidez de small caps, que alarga os spreads nas correções. O drawdown máximo histórico foi de −18,3% com volatilidade de 16,9%. O algoritmo opera com limites rígidos: ao se aproximar do limite de drawdown, as posições são reduzidas automaticamente, e a estratégia pode ser interrompida a qualquer momento.
Quais são os termos de adesão ao Mozaika?
Aporte mínimo — €100, taxa de gestão — 0,80% ao ano, taxa de performance — 10% do lucro acima do high-water mark. A estratégia realiza em média 26 negociações por mês, cada uma registrada na rede pública I-Trade Chain.