Quant. Des microsecondes contre le marché
Arbitrage HFT et modèles market-neutral sur crypto et futures. Rendement maximal — et exigences maximales pour les nerfs.
Données sur 36 mois, nettes de frais. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Comment fonctionne «Quant»
Arbitrage de latence
L'algorithme détecte les écarts de prix entre les bourses et les comble en millisecondes — des milliers de micro-transactions par jour.
Couverture par contrats à terme
Les positions spot sont couvertes par des perpétuels : la stratégie tire profit des inefficiences et non de la direction du marché.
Budget de risque strict
Limite de perte journalière de 1,5 % : une fois atteinte, le trading s'arrête jusqu'à la prochaine séance. Sans exception.
Allocation cible du portefeuille
Les pondérations réelles varient de ±5 pts ; le rééquilibrage automatique ramène le portefeuille à ses cibles.
Conditions
Questions et réponses
À qui s'adresse la stratégie «Quant» ?
« Quant » est une stratégie AI agressive de niveau de risque 5 sur 5 : adaptée aux investisseurs expérimentés en tant que satellite de portefeuille — pas plus de 10–15% du capital. Rendement historique — +23,5% par an avec un drawdown maximal de −19,7% ; accès à partir de €500.
Quels sont les risques de la stratégie «Quant» ?
Risque principal : les défaillances technologiques et les rares mais brusques effondrements des spreads d'arbitrage. Le drawdown historique maximal a été de −19,7 % pour une volatilité de 22,4 %. L'algorithme opère dans des limites strictes : à l'approche de la limite de drawdown, les positions sont réduites automatiquement, et la stratégie peut être arrêtée à tout moment.
Quelles sont les conditions de souscription à «Quant» ?
Montant minimum — €500, frais de gestion — 0,80 % par an, commission de performance — 10 % du profit dépassant le high-water mark. La stratégie réalise en moyenne 2 400 transactions par mois, chacune enregistrée dans le réseau public I-Trade Chain.