Quant. Mikrosaniyeler piyasaya karşı
Kripto ve vadeli işlemlerde HFT arbitrajı ve piyasa-nötr modeller. Maksimum getiri — ve maksimum sinir gerektiren strateji.
36 aylık veriler, ücretler düşülmüş. Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez.
«Kvant» nasıl çalışır
Gecikme Arbitrajı
Algoritma borsalar arasındaki fiyat farklılıklarını yakalar ve bunları milisaniyeler içinde kapatır — günde binlerce mikro işlem.
Vadeli işlemlerle hedge
Spot pozisyonlar perpetuallerle korunur: strateji piyasanın yönünden değil, verimsizliklerden kazanır.
Katı Risk Bütçesi
Günlük kayıp limiti %1,5: ulaşıldığında işlemler bir sonraki seansa kadar durur. İstisna yok.
Hedef portföy dağılımı
Gerçek ağırlıklar ±5 puan dalgalanır; otomatik dengeleme portföyü hedeflere döndürür.
Koşullar
Sorular ve cevaplar
«Kvant» stratejisi kime uygundur?
«Quant» — 5 üzerinden 5 risk seviyesinde agresif bir AI stratejisidir: deneyimli yatırımcılar için portföy uydusu olarak uygundur — sermayenin en fazla %10–15'i. Geçmiş getiri — maksimum −%19,7 drawdown ile yıllık +%23,5; €500'den bağlantı.
«Kvant» stratejisinin riskleri nelerdir?
Temel risk — teknolojik arızalar ve nadir fakat ani arbitraj spread kapanmalarıdır. Maksimum tarihsel drawdown, %22,4 volatiliteyle −%19,7 olmuştur. Algoritma katı limitler dahilinde çalışır: drawdown limitine yaklaşıldığında pozisyonlar otomatik olarak azaltılır; strateji her an durdurulabilir.
«Kvant» bağlantı koşulları nelerdir?
Minimum tutar €500, yönetim ücreti yıllık %0,80, performans ücreti high-water mark üzerindeki kârın %10'u. Strateji ayda ortalama 2.400 işlem gerçekleştirir ve her biri I-Trade Chain'in halka açık ağına kaydedilir.