Как мы учим модели не торговать

Сигналов много, сделок мало

Каждую секунду модели I-Trade оценивают более 12 000 рыночных сигналов: движение цен, дисбаланс заявок, ончейн-метрики, новостной фон. Если бы стратегия исполняла каждый сигнал, она совершала бы тысячи сделок в час — и почти все они приносили бы убыток после вычета комиссий и проскальзывания.

Поэтому центральный элемент нашей архитектуры — не генератор сигналов, а фильтр. Мы называем его порогом уверенности: сделка открывается только тогда, когда ансамбль моделей согласованно оценивает вероятность успеха выше заданного уровня.

Как работает порог уверенности

Семь моделей с разными горизонтами — от минут до недель — независимо оценивают каждый сигнал. Итоговая уверенность складывается из согласованности их «голосов»: если краткосрочная модель видит импульс, а недельная — разворот тренда, сигнал отбрасывается, каким бы сильным он ни казался.

На практике порог отсекает около 80% кандидатов. Оставшиеся 20% — это сделки, в которых статистическое преимущество подтверждено сразу несколькими независимыми взглядами на рынок.

Чему нас научили убыточные периоды

В боковых рынках 2024 года стратегии с агрессивным порогом теряли меньше именно потому, что почти не торговали: алгоритм распознавал режим «шума» и сокращал активность в разы. Это контринтуитивно для новичка — кажется, что алгоритм «не работает». На самом деле он работает лучше всего именно тогда, когда бездействует.

Мы публикуем частоту сделок каждой стратегии в её карточке: падение активности в неопределённые периоды — признак здоровья системы, а не её отказа.

Что это значит для инвестора

Выбирая стратегию, смотрите не только на доходность, но и на дисциплину исполнения: сколько сигналов модель отклоняет, как меняется её активность в разных режимах рынка. Эти данные открыты для каждой стратегии I-Trade и подтверждаются записями в I-Trade Chain.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции связаны с риском.