Quant. Microseconden tegen de markt
HFT-arbitrage en marktneut rale modellen in crypto en futures. Maximaal rendementspotentieel — en maximale eisen aan de zenuwen.
Cijfers over 36 maanden, na kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie.
Hoe «Quant» werkt
Latentie-arbitrage
Het algoritme pakt prijsverschillen tussen beurzen op en sluit deze in milliseconden — duizenden microtransacties per dag.
Hedge met futures
Spotposities worden gehedged via perpetuals: de strategie profiteert van inefficiënties, niet van de marktrichting.
Strikt risicobudget
Dagelijkse verlieslimiet van 1,5%: bij bereik stopt de handel tot de volgende sessie. Geen uitzonderingen.
Doelallocatie van de portefeuille
Werkelijke wegingen schommelen ±5 pp; automatische herbalancering brengt de portefeuille terug naar de doelen.
Voorwaarden
Vragen en antwoorden
Voor wie is de strategie «Quant» geschikt?
«Quant» — agressieve AI-strategie met risiconiveau 5 van 5: geschikt voor ervaren beleggers als satelliet in de portefeuille — niet meer dan 10–15% van het kapitaal. Historisch rendement — +23,5% per jaar bij een maximale drawdown van −19,7%; aansluiting vanaf €500.
Welke risico's heeft de strategie «Quant»?
Het voornaamste risico zijn technologische storingen en zeldzame maar abrupte ineenstortingen van arbitragemarges. De maximale historische drawdown bedroeg −19,7% bij een volatiliteit van 22,4%. Het algoritme opereert binnen strikte limieten: wanneer de drawdownlimiet nadert, worden posities automatisch gereduceerd en de strategie kan op elk moment worden gestopt.
Wat zijn de aansluitvoorwaarden voor «Quant»?
Minimumbedrag — €500, beheervergoeding — 0,80% per jaar, prestatievergoeding — 10% van de winst boven de high-water mark. De strategie voert gemiddeld 2 400 transacties per maand uit en elke transactie wordt vastgelegd in het publieke netwerk I-Trade Chain.