Delta. We verkopen angst, we kopen tijd
Systematische verkoop van gedekte opties op indices: de strategie int premies voor volatiliteit en beperkt het risico via de onderliggende portefeuille.
Cijfers over 36 maanden, na kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie.
Hoe «Delta» werkt
Uitsluitend met dekking
Opties worden uitsluitend verkocht tegen bestaande posities — de strategie bevat geen ongedekte shortposities in volatiliteit.
Strikes bepaald door het model
Niveaus en looptijden worden door het model bepaald op basis van het volatiliteitsoppervlak: de premie dient het risico statistisch te rechtvaardigen.
Stop op volatiliteitsregime
Bij een stijging van de volatiliteitsindex wordt de verkoop van nieuwe opties opgeschort tot normalisatie.
Doelallocatie van de portefeuille
Werkelijke wegingen schommelen ±5 pp; automatische herbalancering brengt de portefeuille terug naar de doelen.
Voorwaarden
Vragen en antwoorden
Voor wie is de strategie «Delta» geschikt?
«Delta» — optiepremies AI-strategie met risiconiveau 3 van 5: geschikt voor beleggers die bereid zijn een deel van het groeipotentieel in te ruilen voor regelmatig premie-inkomen en lagere volatiliteit. Historisch rendement — +10,7% per jaar bij een maximale drawdown van −9,8%; aansluiting vanaf €200.
Welke risico's heeft de strategie «Delta»?
Het voornaamste risico is een scherpe marktcrash waarbij premies de daling van de basisportefeuille niet dekken. De maximale historische drawdown bedroeg −9,8% bij een volatiliteit van 9,6%. Het algoritme opereert binnen strikte limieten: wanneer de drawdownlimiet nadert, worden posities automatisch gereduceerd en de strategie kan op elk moment worden gestopt.
Wat zijn de aansluitvoorwaarden voor «Delta»?
Minimumbedrag — €200, beheervergoeding — 0,80% per jaar, prestatievergoeding — 10% van de winst boven de high-water mark. De strategie voert gemiddeld 40 transacties per maand uit en elke transactie wordt vastgelegd in het publieke netwerk I-Trade Chain.