Basis. Rendement zonder richting
Carry-strategie op de funding van eeuwigdurende futures: spot long, perp short. Verdient op de rate, niet op de marktbeweging.
Cijfers over 36 maanden, na kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie.
Hoe «Basis» werkt
Delta-neutraal
Elke spotpositie correspondeert met een gelijke shortpositie in de perpetual: prijsbewegingen van het onderliggende actief hebben vrijwel geen invloed op het resultaat.
Platform-scan
Het algoritme vergelijkt fundingrates op meerdere beurzen en houdt posities aan waar de rate hoger is.
Uitstapprotocol
Bij een omkering van de funding rate wordt de combinatie automatisch gesloten — de strategie betaalt niet voor het aanhouden van een verliesgevend carry.
Doelallocatie van de portefeuille
Werkelijke wegingen schommelen ±5 pp; automatische herbalancering brengt de portefeuille terug naar de doelen.
Voorwaarden
Vragen en antwoorden
Voor wie is de strategie «Basis» geschikt?
«Basis» — marktneut rale AI-strategie met risiconiveau 3 van 5: geschikt als inkomstenbron die weinig gecorreleerd is met de marktrichting: het resultaat hangt af van fundingrates, niet van activagroei. Historisch rendement — +11,4% per jaar bij een maximale drawdown van −6,7%; aansluiting vanaf €200.
Welke risico's heeft de strategie «Basis»?
Het voornaamste risico is een langdurige ommekeer van fundingtarieven naar negatief territorium. De maximale historische drawdown bedroeg −6,7% bij een volatiliteit van 7,9%. Het algoritme opereert binnen strikte limieten: wanneer de drawdownlimiet nadert, worden posities automatisch gereduceerd en de strategie kan op elk moment worden gestopt.
Wat zijn de aansluitvoorwaarden voor «Basis»?
Minimumbedrag — €200, beheervergoeding — 0,80% per jaar, prestatievergoeding — 10% van de winst boven de high-water mark. De strategie voert gemiddeld 480 transacties per maand uit en elke transactie wordt vastgelegd in het publieke netwerk I-Trade Chain.