Mozaika. Het grote begint met het kleine
Ondergewaardeerde small-capbedrijven in Europa en de VS: waar weinig analisten actief zijn, is het algoritmische voordeel groter.
Cijfers over 36 maanden, na kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie.
Hoe «Mozaika» werkt
Waar de massa ontbreekt
Bedrijven met minder dan drie analisten: waarderingsinefficienties komen hier vaker voor en houden langer stand.
Kwaliteitsscore
Het model selecteert winstgevende groeibedrijven met een lage schuldenlast en sluit 'goedkoop om een reden'-aandelen uit.
Liquiditeitslimiet
De positiegrootte is beperkt tot het dagelijkse handelsvolume van het effect — uitstap uit elke positie duurt maximaal twee dagen.
Doelallocatie van de portefeuille
Werkelijke wegingen schommelen ±5 pp; automatische herbalancering brengt de portefeuille terug naar de doelen.
Voorwaarden
Vragen en antwoorden
Voor wie is de strategie «Mozaika» geschikt?
«Mozaika» — small-cap AI-strategie met risiconiveau 4 van 5: geschikt voor geduldige beleggers met een horizon van minimaal vijf jaar: kleine bedrijven zijn volatieler, maar hebben historisch gezien indices overtroffen. Historisch rendement — +17,8% per jaar bij een maximale drawdown van −18,3%; aansluiting vanaf €100.
Welke risico's heeft de strategie «Mozaika»?
Het voornaamste risico is de lage liquiditeit van smallcaps, die de spreads tijdens correcties verbreden. De maximale historische drawdown bedroeg −18,3% bij een volatiliteit van 16,9%. Het algoritme opereert binnen strikte limieten: wanneer de drawdownlimiet nadert, worden posities automatisch gereduceerd en de strategie kan op elk moment worden gestopt.
Wat zijn de aansluitvoorwaarden voor «Mozaika»?
Minimumbedrag — €100, beheervergoeding — 0,80% per jaar, prestatievergoeding — 10% van de winst boven de high-water mark. De strategie voert gemiddeld 26 transacties per maand uit en elke transactie wordt vastgelegd in het publieke netwerk I-Trade Chain.