Quant. ไมโครวินาทีสู้ตลาด
การอาร์บิทราจ HFT และแบบจำลอง market-neutral บนคริปโตและฟิวเจอร์ส ผลตอบแทนสูงสุด — และความต้องการความอดทนสูงสุด
ข้อมูล 36 เดือนหลังหักค่าธรรมเนียม ผลงานในอดีตไม่รับประกันอนาคต
กลยุทธ์ «Quant» ทำงานอย่างไร
อาร์บิทราจความล่าช้า
อัลกอริทึมจับความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดหลักทรัพย์และปิดช่องว่างภายในไม่กี่มิลลิวินาที — ธุรกรรมขนาดเล็กหลายพันรายการต่อวัน
Hedge ด้วยฟิวเจอร์ส
ตำแหน่ง spot ถูก hedge ด้วย perp: กลยุทธ์สร้างรายได้จากความไร้ประสิทธิภาพ ไม่ใช่จากทิศทางของตลาด
งบประมาณความเสี่ยงเข้มงวด
ลิมิตขาดทุนรายวัน 1.5%: เมื่อถึงจุดนี้ การซื้อขายจะหยุดจนถึงเซสชันถัดไป ไม่มีข้อยกเว้น
สัดส่วนพอร์ตเป้าหมาย
น้ำหนักจริงแกว่ง ±5 จุด การปรับสมดุลอัตโนมัติพาพอร์ตกลับสู่เป้าหมาย
เงื่อนไข
คำถามและคำตอบ
กลยุทธ์ «Quant» เหมาะสำหรับใคร?
«ควอนต์» — กลยุทธ์ AI เชิงรุกระดับความเสี่ยง 5 จาก 5: เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์เป็นส่วนเสริมพอร์ตโฟลิโอ — ไม่เกิน 10–15% ของเงินทุน ผลตอบแทนในอดีต — +23,5% ต่อปีที่ drawdown สูงสุด −19,7% เริ่มต้นที่ €500
ความเสี่ยงของกลยุทธ์ «Quant» มีอะไรบ้าง?
ความเสี่ยงหลัก — ความล้มเหลวทางเทคนิคและการหดตัวของ arbitrage spread ที่หายาก แต่รุนแรง drawdown สูงสุดในประวัติศาสตร์คือ −19.7% ที่ volatility 22.4% อัลกอริทึมทำงานภายในลิมิตเข้มงวด: เมื่อใกล้ถึงลิมิต drawdown ตำแหน่งจะลดลงโดยอัตโนมัติ และสามารถหยุดกลยุทธ์ได้ตลอดเวลา
เงื่อนไขการเปิดใช้งาน «Quant» มีอะไรบ้าง?
จำนวนเงินขั้นต่ำ — €500 ค่าธรรมเนียมการจัดการ — 0,80% ต่อปี ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน — 10% ของกำไรเหนือ high-water mark กลยุทธ์ทำธุรกรรมเฉลี่ย 2,400 รายการต่อเดือน และทุกรายการถูกบันทึกในเครือข่ายสาธารณะ I-Trade Chain