Maraming signal, kaunting transaksyon
Sa bawat segundo, sinusuri ng mga modelo ng I-Trade ang mahigit 12,000 signal ng merkado: paggalaw ng presyo, imbalance ng order, on-chain na sukatan, at balita. Kung isinasagawa ng estratehiya ang bawat signal, gagawa ito ng libo-libong transaksyon bawat oras — at halos lahat ay magdudulot ng pagkawala pagkatapos ibawas ang mga komisyon at slippage.
Kaya naman ang sentral na elemento ng aming arkitektura — hindi ang generator ng signal, kundi ang filter. Tinatawag namin itong threshold ng kumpiyansa: ang transaksyon ay binubuksan lamang kapag ang ensemble ng mga modelo ay nagkakaisa sa pagtatasa ng posibilidad ng tagumpay na mas mataas kaysa sa itinakdang antas.
Paano gumagana ang threshold ng kumpiyansa
Pitong modelo na may iba't ibang abot-tanaw — mula sa mga minuto hanggang linggo — ang nagsasariling sinusuri ang bawat signal. Ang pangwakas na kumpiyansa ay binubuo ng pagkakatugma ng kanilang mga "boto": kung ang panandaliang modelo ay nakakita ng momentum, at ang lingguhang modelo ay nakakita ng pagbabago ng trend, ang signal ay itinatanggal, gaano man ito katibay.
Sa pagsasagawa, ang threshold ay nag-aalis ng halos 80% ng mga kandidato. Ang natitirang 20% — ito ang mga transaksyon kung saan ang istatistikal na kalamangan ay kinumpirma ng ilang independiyenteng pananaw sa merkado.
Ano ang itinuro sa amin ng mga panahon ng pagkalugi
Sa mga sideways market noong 2024, ang mga estratehiyang may agresibong threshold ay natalo nang mas kaunti dahil halos hindi sila nagtatrade: kinikilala ng algorithm ang rehimeng 'ingay' at dramatikong binabawasan ang aktibidad. Ito ay kontra-intuitibo para sa isang baguhan — tila ang algorithm ay 'hindi gumagana'. Sa katunayan, ito ay pinakamahusay na gumagana nang tiyak kapag ito ay hindi aktibo.
Inilalathala namin ang dalas ng transaksyon ng bawat estratehiya sa card nito: ang pagbaba ng aktibidad sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan ay tanda ng kalusugan ng sistema, hindi ng kabiguan nito.
Ano ang ibig sabihin nito para sa mamumuhunan
Kapag pumipili ng estratehiya, tingnan hindi lamang ang mga kita kundi pati na rin ang disiplina ng pagpapatupad: kung gaano karaming signal ang tinatanggihan ng modelo, kung paano nagbabago ang aktibidad nito sa iba't ibang rehimen ng merkado. Ang data na ito ay bukas para sa bawat estratehiya ng I-Trade at kumpirmado ng mga rekord sa I-Trade Chain.
- Ang mga modelo ng I-Trade ay nagtatanggal ng ~80% ng mga signal — nagtre-trade lamang ng mga sitwasyong pinatunayan ng istatistika.
- Threshold ng kumpiyansa — kasunduan ng ensemble ng 7 modelo na may iba't ibang horizon.
- Ang pagbaba ng aktibidad ng trading sa sideways market — tanda ng kalusugan ng algorithm.
Ang materyal ay para lamang sa impormasyon at hindi bumubuo ng indibidwal na rekomendasyon sa pamumuhunan. Ang mga pamumuhunan ay may kasamang panganib.