Mozaika. Ang malaki ay nagsisimula sa maliit
Mga undervalued na kumpanya ng maliit na kapitalasyon ng Europa at USA: doon kung saan kaunti ang mga analyst, mas malaki ang kalamangan ng mga algorithm.
Saklaw ng datos ang 36 buwan, net ng bayarin. Hindi garantiya ang nakaraan.
Paano gumagana ang «Mozaika»
Kung saan walang karamihan
Ang mga kumpanya na may coverage na wala pang tatlong analyst: ang mga inefficiency sa valuation ay mas madalas makita dito at mas matagal na nananatili.
Pagsukat ng kalidad
Pinipili ng modelo ang mga kumikitang lumalagong kumpanya na may mababang utang, itinatanggal ang mga «mura sa dahilang mabuti».
Limitasyon ng liquidity
Ang laki ng posisyon ay limitado sa pang-araw-araw na turnover ng seguridad — ang pag-exit sa anumang posisyon ay tumatagal ng hindi hihigit sa dalawang araw.
Target na alokasyon ng portfolio
Nagbabago ang aktwal na timbang ±5 pp; ibinabalik ng auto-rebalancing ang portfolio sa target.
Mga Kundisyon
Mga Tanong at sagot
Sino ang angkop sa estratehiya na «Mozaika»?
"Mozaika" — AI estratehiya ng maliit na capitalization na may antas ng panganib na 4 sa 5: angkop para sa matiyagang mga investor na may horizon na hindi bababa sa limang taon: ang maliit na kumpanya ay mas volatile, ngunit makasaysayang nalampasan ang mga index. Makasaysayang returns — +17,8% bawat taon sa maximum na drawdown na −18,3%; koneksyon mula sa €100.
Anong mga panganib ang mayroon sa estratehiya na «Mozaika»?
Ang pangunahing panganib — mababang liquidity ng maliliit na security, na nagpapalawak ng mga spread sa panahon ng koreksyon. Ang maximum na makasaysayang drawdown ay −18,3% sa volatility na 16,9%. Ang algorithm ay gumagana sa mahigpit na mga limitasyon: kapag papalapit sa limitasyon ng drawdown, ang mga posisyon ay awtomatikong nababawasan, at maaaring itigil ang estratehiya sa anumang oras.
Anong mga kondisyon ng koneksyon para sa «Mozaika»?
Minimum na halaga — €100, management fee — 0,80% bawat taon, performance fee — 10% ng kita na higit sa high-water mark. Ang estratehiya ay gumagawa ng average na 26 transaksyon bawat buwan, at ang bawat isa ay naitala sa pampublikong network ng I-Trade Chain.