Delta. Nagbebenta ng takot, bumibili ng oras
Sistematikong pagbebenta ng mga covered option sa mga indeks: kinokolekta ng estratehiya ang mga premium para sa volatility, inililimit ang panganib sa pamamagitan ng base portfolio.
Saklaw ng datos ang 36 buwan, net ng bayarin. Hindi garantiya ang nakaraan.
Paano gumagana ang «Delta»
Sa pamamagitan ng coverage lamang
Ang mga opsyon ay ibinebenta nang eksklusibo laban sa mga kasalukuyang posisyon — walang mga naked short na volatility sa estratehiya.
Mga strike mula sa modelo
Ang mga antas at panahon ay pinipili ng modelo ayon sa ibabaw ng volatility: ang premium ay dapat statistikal na mabawi ang panganib.
Stop sa mode ng volatility
Sa pagtaas ng volatility index, ang pagbebenta ng mga bagong opsyon ay nasuspinde hanggang sa normalisasyon.
Target na alokasyon ng portfolio
Nagbabago ang aktwal na timbang ±5 pp; ibinabalik ng auto-rebalancing ang portfolio sa target.
Mga Kundisyon
Mga Tanong at sagot
Sino ang angkop sa estratehiya na «Delta»?
"Delta" — AI estratehiya ng options premium na may antas ng panganib na 3 sa 5: angkop para sa mga investor na handang ipagpalit ang bahagi ng potensyal ng paglago para sa regular na premium income at mas mababang volatility. Makasaysayang returns — +10,7% bawat taon sa maximum na drawdown na −9,8%; koneksyon mula sa €200.
Anong mga panganib ang mayroon sa estratehiya na «Delta»?
Ang pangunahing panganib — mabilis na pagbagsak ng merkado kung saan ang mga premium ay hindi sumasaklaw sa pagbaba ng base portfolio. Ang maximum na makasaysayang drawdown ay −9,8% sa volatility na 9,6%. Ang algorithm ay gumagana sa mahigpit na mga limitasyon: kapag papalapit sa limitasyon ng drawdown, ang mga posisyon ay awtomatikong nababawasan, at maaaring itigil ang estratehiya sa anumang oras.
Anong mga kondisyon ng koneksyon para sa «Delta»?
Minimum na halaga — €200, management fee — 0,80% bawat taon, performance fee — 10% ng kita na higit sa high-water mark. Ang estratehiya ay gumagawa ng average na 40 transaksyon bawat buwan, at ang bawat isa ay naitala sa pampublikong network ng I-Trade Chain.